PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с XOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSA returned 14.12%/yr vs 8.98%/yr for XOM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.98% соответственно.

MSA

1 день
1.62%
1 месяц
-3.31%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.96%
1 год
-0.80%
3 года*
1.80%
5 лет*
1.32%
10 лет*
14.12%

XOM

1 день
-2.03%
1 месяц
-11.63%
С начала года
15.30%
6 месяцев
16.38%
1 год
30.39%
3 года*
13.91%
5 лет*
20.54%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		3.81%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
XOM
Exxon Mobil Corporation		15.30%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between MSA and XOM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.23

The correlation between MSA and XOM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

MSA:

16.78

XOM:

23.10

Коэффициент PEG

MSA:

0.06

XOM:

1.07

Коэффициент P/S

MSA:

2.54

XOM:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с TKRMSA с SPYMSA с NFGMSA с MOMSA с VONGMSA с VUG
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

MSA vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.24

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.72

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.56

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.67

-4.75

MSA vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и XOM

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-62.40%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-19.62%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-19.62%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-20.51%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-61.34%

+22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-19.62%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-10.21%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

6.52%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и XOM

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.01%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.17%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

20.89%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

24.80%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

26.72%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

28.24%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и XOM

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.29%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.98%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
463.63M
83.16B
(MSA) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
47.4%
37.7%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and XOM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (8.17%) compared to MSA (7.01%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор