PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSA с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA с XOM

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или XOM.

Корреляция

Корреляция между MSA и XOM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSA и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,550.14%
2,006.74%
MSA
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.73

XOM:

-0.32

Коэф-т Сортино

MSA:

-0.94

XOM:

-0.29

Коэф-т Омега

MSA:

0.89

XOM:

0.96

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.50

XOM:

-0.41

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.14

XOM:

-0.95

Индекс Язвы

MSA:

15.13%

XOM:

8.10%

Дневная вол-ть

MSA:

23.63%

XOM:

23.70%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

MSA:

-22.14%

XOM:

-12.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA:

$5.99B

XOM:

$470.12B

EPS

MSA:

$7.21

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

MSA:

21.17

XOM:

13.86

Коэффициент PEG

MSA:

1.70

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

MSA:

3.31

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

MSA:

5.28

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.39B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$664.91M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$374.32M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 15.02% против 6.58% соответственно.

MSA

С начала года

-6.65%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-17.00%

5 лет

7.86%

10 лет

15.02%

XOM

С начала года

1.64%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-6.37%

5 лет

24.32%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.73
XOM: -0.32
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -0.94
XOM: -0.29
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.89
XOM: 0.96
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.50
XOM: -0.41
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.14
XOM: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.32
MSA
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и XOM

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XOM в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated		1.32%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.58%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок MSA и XOM

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-12.08%
MSA
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и XOM

MSA Safety Incorporated (MSA) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 13.24% и 13.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
13.57%
MSA
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию