PortfoliosLab logo
Сравнение MSA с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSA и VONG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSA и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
688.12%
730.72%
MSA
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.74

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

MSA:

-0.94

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

MSA:

0.89

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.51

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.16

VONG:

2.02

Индекс Язвы

MSA:

14.94%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

MSA:

23.62%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

MSA:

-22.61%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.91% против 14.76% соответственно.


MSA

С начала года

-7.22%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-18.67%

5 лет

10.56%

10 лет

13.91%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.74
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -0.94
VONG: 0.90
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.89
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.51
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.16
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.53
MSA
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и VONG

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated
1.33%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MSA и VONG

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.61%
-13.98%
MSA
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и VONG

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 13.49%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
16.67%
MSA
VONG