Сравнение MSA с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSA и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSA и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 4.15% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.75% соответственно.
MSA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 14.78%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. VONG — Ранг доходности на риск
MSA
VONG
Сравнение MSA c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.22 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 4.16 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MSA и VONG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и VONG
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.27% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и VONG
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -32.72% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -16.23% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -32.72% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -32.72% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -12.29% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -4.90% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.78% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и VONG
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.81% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 12.37% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 22.42% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 21.35% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 20.82% | +7.91% |