PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSA с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, MSA returned 13.73%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSA и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.73% против 18.60% соответственно.

MSA

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-0.94%
3 года*
5.72%
5 лет*
0.08%
10 лет*
13.73%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		1.43%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between MSA and VONG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.52

Over the past year, the correlation between MSA and VONG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с XOMMSA с MOMSA с VUG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

MSA vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.67

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.28

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.58

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.29

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.67

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MSA и VONG

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-32.72%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-16.23%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-23.27%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-32.72%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-32.72%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-1.46%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-4.88%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.84%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и VONG

MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.59%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

11.61%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

15.36%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

21.33%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

20.87%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и VONG

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.32%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

MSA and VONG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSA has higher volatility (7.36%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор