Сравнение MSA с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или VONG.
Основные характеристики
| MSA | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.16% | 31.22% |
| Дох-ть за 1 год | 4.93% | 38.87% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 19.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.77% | 16.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 0.62 | 11.71 |
| Индекс Язвы | 7.93% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 16.55% |
| Макс. просадка | -70.32% | -32.72% |
| Текущая просадка | -13.34% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между MSA и VONG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSA и VONG
С начала года, MSA показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.77% против 16.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSA c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и VONG
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% | 2.32% | 2.30% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и VONG
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и VONG
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.