PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSA с TKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSA и TKR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MSA и TKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.94%
-11.65%
MSA
TKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.01

TKR:

-0.04

Коэф-т Сортино

MSA:

0.13

TKR:

0.14

Коэф-т Омега

MSA:

1.02

TKR:

1.02

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.01

TKR:

-0.05

Коэф-т Мартина

MSA:

-0.02

TKR:

-0.12

Индекс Язвы

MSA:

9.59%

TKR:

11.36%

Дневная вол-ть

MSA:

20.34%

TKR:

29.26%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

TKR:

-72.45%

Текущая просадка

MSA:

-18.03%

TKR:

-17.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA:

$6.40B

TKR:

$5.34B

EPS

MSA:

$6.99

TKR:

$4.82

Цена/прибыль

MSA:

23.31

TKR:

15.79

PEG коэффициент

MSA:

1.70

TKR:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.31B

TKR:

$3.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$626.02M

TKR:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$335.31M

TKR:

$668.70M

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.87% соответственно.


MSA

С начала года

-1.73%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-15.94%

1 год

1.07%

5 лет

4.82%

10 лет

15.23%

TKR

С начала года

6.67%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-11.64%

1 год

-0.77%

5 лет

7.44%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и TKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.01-0.04
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.130.14
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.02
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01-0.05
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.02-0.12
MSA
TKR

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TKR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и TKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.01
-0.04
MSA
TKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и TKR

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TKR в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated
1.23%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
TKR
The Timken Company
1.77%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%

Просадки

Сравнение просадок MSA и TKR

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.03%
-17.52%
MSA
TKR

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и TKR

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.64%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.64%
7.92%
MSA
TKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и TKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab