PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSA с TKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA с TKR

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или TKR.

Корреляция

Корреляция между MSA и TKR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSA и TKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,550.14%
1,430.18%
MSA
TKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.73

TKR:

-0.63

Коэф-т Сортино

MSA:

-0.94

TKR:

-0.72

Коэф-т Омега

MSA:

0.89

TKR:

0.90

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.50

TKR:

-0.58

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.14

TKR:

-1.36

Индекс Язвы

MSA:

15.13%

TKR:

16.04%

Дневная вол-ть

MSA:

23.63%

TKR:

34.53%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

TKR:

-72.45%

Текущая просадка

MSA:

-22.14%

TKR:

-28.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA:

$5.99B

TKR:

$4.58B

EPS

MSA:

$7.21

TKR:

$4.99

Коэффициент P/E

MSA:

21.17

TKR:

13.08

Коэффициент PEG

MSA:

1.70

TKR:

0.94

Коэффициент P/S

MSA:

3.31

TKR:

1.00

Коэффициент P/B

MSA:

5.28

TKR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.39B

TKR:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$664.91M

TKR:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$374.32M

TKR:

$600.00M

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у TKR с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 15.02% против 7.55% соответственно.

MSA

С начала года

-6.65%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-17.00%

5 лет

7.86%

10 лет

15.02%

TKR

С начала года

-8.16%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-23.46%

5 лет

13.71%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и TKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.73
TKR: -0.63
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -0.94
TKR: -0.72
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.89
TKR: 0.90
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.50
TKR: -0.58
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.14
TKR: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TKR равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и TKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.63
MSA
TKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и TKR

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TKR в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated		1.32%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
TKR
The Timken Company		2.08%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%

Просадки

Сравнение просадок MSA и TKR

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-28.98%
MSA
TKR

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и TKR

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 13.24%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
19.02%
MSA
TKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и TKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию