Сравнение MSA с TKR
MSA (MSA Safety Incorporated) and TKR (The Timken Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, TKR in Tools & Accessories. Over the past 10 years, MSA returned 13.73%/yr vs 17.02%/yr for TKR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и TKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 59.90%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям TKR по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.02% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 13.73%
TKR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 62.55%
- 1 год
- 92.29%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам MSA и TKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.43% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
TKR The Timken Company | 59.90% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
Correlation
The correlation between MSA and TKR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
Over the past year, MSA and TKR have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
TKR:
$4.50
MSA:
16.39
TKR:
29.68
MSA:
2.48
TKR:
2.01
MSA:
$1.92B
TKR:
$4.67B
MSA:
$897.30M
TKR:
$954.60M
MSA:
$465.55M
TKR:
$705.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. TKR — Ранг доходности на риск
MSA
TKR
Сравнение MSA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | TKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.92 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 18.49 | -18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.83 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и TKR
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -72.45% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -13.40% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -37.61% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -40.62% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -58.26% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | 0.00% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -22.02% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 5.01% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TKR
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.36%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 14.22% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 24.92% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 32.82% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 32.81% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 35.76% | -6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TKR
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности TKR в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.32% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
TKR The Timken Company | 1.05% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и TKR
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and TKR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKR has higher volatility (14.22%) compared to MSA (7.36%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs TKR's -72.45%.
TKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и TKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор