Сравнение UVV с GPC
UVV (Universal Corporation) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.05% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам UVV и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between UVV and GPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
GPC:
$0.43
UVV:
30.51
GPC:
224.37
UVV:
0.45
GPC:
0.55
UVV:
$2.21B
GPC:
$24.70B
UVV:
$412.39M
GPC:
$8.93B
UVV:
$212.91M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. GPC — Ранг доходности на риск
UVV
GPC
Сравнение UVV c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.17 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и GPC
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -54.89% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -37.48% | +22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -40.81% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -45.70% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -54.89% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -42.38% | +28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -10.29% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 16.89% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и GPC
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.22% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 25.04% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 28.95% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 26.92% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 28.12% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и GPC
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and GPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to GPC (8.22%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs GPC's -54.89%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор