PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с GWW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или GWW.

Корреляция

Корреляция между GPC и GWW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPC и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,679.54%
25,313.46%
GPC
GWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.80

GWW:

0.30

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.92

GWW:

0.61

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

GWW:

1.07

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.66

GWW:

0.28

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.36

GWW:

0.69

Индекс Язвы

GPC:

19.41%

GWW:

9.98%

Дневная вол-ть

GPC:

32.86%

GWW:

22.75%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

GPC:

-33.70%

GWW:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.25B

GWW:

$48.84B

EPS

GPC:

$6.09

GWW:

$38.73

Коэффициент P/E

GPC:

19.15

GWW:

26.18

Коэффициент PEG

GPC:

1.35

GWW:

2.36

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

GWW:

2.84

Коэффициент P/B

GPC:

3.64

GWW:

14.62

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

GWW:

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

GWW:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

GWW:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 5.51% против 17.02% соответственно.

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

31.34%

10 лет

17.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
GWW: 0.30
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
GWW: 0.61
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
GWW: 1.07
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
GWW: 0.28
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
GWW: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.30
GPC
GWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и GWW

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности GWW в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GPC и GWW

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-16.79%
GPC
GWW

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и GWW

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
9.60%
GPC
GWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию