Сравнение GPC с VOO

С начала года, GPC показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.49% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GPC и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и VOO.

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.