Сравнение GPC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или VOO.
Основные характеристики
| GPC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | -2.03% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.94% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 25.40% | 11.75% |
| Макс. просадка | -54.89% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.83% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между GPC и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPC и VOO
С начала года, GPC показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и VOO
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.41% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и VOO
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и VOO
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.