Сравнение GPC с VOO
GPC (Genuine Parts Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GPC returned 3.97%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.97% против 15.61% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 3.97%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам GPC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -11.67% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GPC and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between GPC and VOO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. VOO — Ранг доходности на риск
GPC
VOO
Сравнение GPC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.67 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 11.96 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и VOO
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -33.99% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -8.90% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -18.69% | -22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -24.52% | -21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -33.99% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -3.14% | -33.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.68% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 1.99% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и VOO
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.83% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 9.82% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 12.46% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 16.91% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 18.02% | +10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и VOO
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.93% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GPC and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (7.86%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор