Сравнение GPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности GPC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.38% соответственно.
GPC
-10.60%
-15.30%
-18.82%
-9.21%
6.34%
4.73%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| GPC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.18 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | -0.77 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 11.96% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 31.47% | 11.07% |
| Макс. просадка | -54.89% | -33.37% |
| Текущая просадка | -32.19% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPC и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и SCHD
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.26% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и SCHD
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и SCHD
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 25.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.