Сравнение GPC с AAP
GPC (Genuine Parts Company) and AAP (Advance Auto Parts, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPC returned 3.10%/yr vs -8.00%/yr for AAP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и AAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 46.86%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 3.10% против -8.00% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -19.34%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 3.10%
AAP
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 46.86%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- -19.67%
- 10 лет*
- -8.00%
Сравнение доходности по годам GPC и AAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.34% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 46.86% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
Correlation
The correlation between GPC and AAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between GPC and AAP shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$0.43
AAP:
$1.96
GPC:
227.16
AAP:
29.09
GPC:
0.55
AAP:
0.43
GPC:
$24.70B
AAP:
$6.02B
GPC:
$8.93B
AAP:
$2.62B
GPC:
$760.95M
AAP:
$592.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. AAP — Ранг доходности на риск
GPC
AAP
Сравнение GPC c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | AAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.29 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.61 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.23 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и AAP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и AAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -86.41% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -41.44% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -64.25% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -86.41% | +40.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -86.41% | +31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.29% | -73.69% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -23.75% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 19.87% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и AAP
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.30%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 22.24% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 38.68% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 53.67% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 53.00% | -26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 45.07% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и AAP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AAP в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.75% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
GPC Genuine Parts Company | 4.23% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPC and AAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAP has higher volatility (22.24%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs AAP's -86.41%.
AAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и AAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор