PortfoliosLab logo
Сравнение GPC с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPC и AAP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPC и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
621.02%
177.80%
GPC
AAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.80

AAP:

-1.08

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.92

AAP:

-1.65

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

AAP:

0.79

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.66

AAP:

-0.66

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.36

AAP:

-1.46

Индекс Язвы

GPC:

19.41%

AAP:

38.94%

Дневная вол-ть

GPC:

32.86%

AAP:

52.49%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

AAP:

-86.42%

Текущая просадка

GPC:

-33.70%

AAP:

-85.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.25B

AAP:

$1.97B

EPS

GPC:

$6.09

AAP:

-$9.84

Коэффициент PEG

GPC:

1.35

AAP:

0.67

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

AAP:

0.22

Коэффициент P/B

GPC:

3.64

AAP:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -29.55%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 5.51% против -12.77% соответственно.


GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

AAP

С начала года

-29.55%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-55.18%

5 лет

-21.05%

10 лет

-12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
AAP: -1.08
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
AAP: -1.65
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
AAP: 0.79
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
AAP: -0.66
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
AAP: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAP равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-1.08
GPC
AAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и AAP

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AAP в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company
3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.
3.04%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GPC и AAP

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-85.15%
GPC
AAP

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и AAP

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 12.58%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
20.09%
GPC
AAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию