Сравнение GPC с FANG
GPC (Genuine Parts Company) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GPC returned 5.65%/yr vs 10.11%/yr for FANG. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPC и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 25.27%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 5.65% против 10.11% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 9.66%
FANG
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 25.27%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 10.11%
- Всё время*
- 20.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.39M | $389.61M | $443.11M | |
| $163.30M | $219.25M | $203.48M |
Сравнение доходности по годам GPC и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 8.95% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 25.27% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between GPC and FANG is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between GPC and FANG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$18.10B
FANG:
$52.37B
GPC:
$0.24
FANG:
$5.57
GPC:
555.44
FANG:
33.44
GPC:
0.73
FANG:
3.10
GPC:
4.00
FANG:
1.38
GPC:
$25.07B
FANG:
$17.10B
GPC:
$9.08B
FANG:
$10.24B
GPC:
$736.59M
FANG:
$6.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. FANG — Ранг доходности на риск
GPC
FANG
Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.64 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 4.82 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и FANG
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -88.72% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -19.09% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -42.10% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -42.10% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -88.72% | +33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -12.40% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -19.28% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 6.48% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и FANG
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 10.36%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 11.72% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 24.30% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 31.90% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 37.27% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 49.09% | -20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и FANG
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FANG в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.23% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и FANG
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.15B при выручке в 5.56B, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 336.34M при выручке в 6.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.00M при выручке в 5.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 227.56M при выручке в 6.54B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 5.56B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and FANG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.72%) compared to GPC (10.36%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор