PortfoliosLab logo
Сравнение GPC с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPC и FANG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPC и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.07%
889.64%
GPC
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.80

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.92

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.66

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.36

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

GPC:

19.41%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

GPC:

32.86%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

GPC:

-33.70%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.25B

FANG:

$40.22B

EPS

GPC:

$6.09

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

GPC:

19.15

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

GPC:

1.35

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

GPC:

3.64

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.66% соответственно.


GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-14.65%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.91%

5 лет

36.43%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
FANG: -0.97
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.80
GPC
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и FANG

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FANG в 4.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company
3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPC и FANG

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-33.59%
GPC
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и FANG

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 12.58%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
27.06%
GPC
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию