Сравнение GPC с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или FANG.
Доходность
Сравнение доходности GPC и FANG
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.96% соответственно.
GPC
-9.55%
8.47%
-14.56%
-8.42%
6.35%
4.77%
FANG
23.06%
-0.23%
-3.20%
23.79%
24.79%
12.96%
Фундаментальные показатели
| GPC | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.79B | $52.98B |
| EPS | $7.76 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 15.56 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 4.86 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.30B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.30B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $6.66B |
Основные характеристики
| GPC | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | -0.13 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | -0.68 | 3.10 |
| Индекс Язвы | 12.16% | 7.42% |
| Дневная вол-ть | 31.51% | 27.51% |
| Макс. просадка | -54.89% | -88.72% |
| Текущая просадка | -31.39% | -11.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPC и FANG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и FANG
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FANG в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.22% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.54% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и FANG
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и FANG
Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 8.68% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности