PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с FANG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или FANG.

Корреляция

Корреляция между GPC и FANG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPC и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.42

FANG:

-0.65

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.37

FANG:

-0.76

Коэф-т Омега

GPC:

0.94

FANG:

0.90

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.37

FANG:

-0.63

Коэф-т Мартина

GPC:

-0.87

FANG:

-1.38

Индекс Язвы

GPC:

17.01%

FANG:

19.17%

Дневная вол-ть

GPC:

33.36%

FANG:

39.19%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

GPC:

-26.86%

FANG:

-31.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$17.69B

FANG:

$41.47B

EPS

GPC:

$6.09

FANG:

$16.08

Коэффициент P/E

GPC:

20.93

FANG:

8.83

Коэффициент PEG

GPC:

1.60

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

GPC:

0.75

FANG:

3.38

Коэффициент P/B

GPC:

3.98

FANG:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

FANG:

$12.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

FANG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

FANG:

$8.98B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.82% соответственно.

GPC

С начала года

11.11%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-13.91%

5 лет

15.17%

10 лет

6.24%

FANG

С начала года

-12.64%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

-18.96%

1 год

-25.20%

5 лет

35.33%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и FANG

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FANG в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.13%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.71%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPC и FANG

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и FANG

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 7.39%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.87B
4.05B
(GPC) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.1%
91.6%
(GPC) Валовая рентабельность
(FANG) Валовая рентабельность
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.