PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPC с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPC с FANG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPC (Genuine Parts Company) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GPC returned 4.37%/yr vs 10.64%/yr for FANG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPC и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.64% соответственно.

GPC

1 день
4.00%
1 месяц
14.37%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-5.37%
3 года*
-8.67%
5 лет*
0.03%
10 лет*
4.37%

FANG

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.58%
С начала года
23.46%
6 месяцев
26.33%
1 год
35.07%
3 года*
17.77%
5 лет*
18.69%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPC и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPC
Genuine Parts Company		-8.13%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		23.46%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between GPC and FANG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.29

The correlation between GPC and FANG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$15.28B

FANG:

$51.89B

EPS

GPC:

$0.43

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

GPC:

255.94

FANG:

130.94

Коэффициент P/S

GPC:

0.62

FANG:

3.47

Коэффициент P/B

GPC:

3.42

FANG:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$24.70B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.93B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$760.95M

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genuine Parts Company

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с DKSGPC с SCHDGPC с IOSP
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с APAFANG с AOS

Доходность на риск

GPC vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPCFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.68

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.58

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

6.24

-6.54

GPC vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPC и FANG

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPCFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-88.72%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-13.67%

-23.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.81%

-42.10%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-42.10%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-88.72%

+33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.27%

-13.67%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-19.36%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

5.64%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и FANG

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.58%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPCFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.18%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

23.33%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

30.84%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

37.84%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

49.05%

-20.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и FANG

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FANG в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.26%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.78%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.26B
4.24B
(GPC) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.3%
90.9%
Активы портфеля
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

GPC and FANG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.18%) compared to GPC (8.58%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPC и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор