Сравнение UVIX с VIXY
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs -40.03%/yr for VIXY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью -10.65%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
Сравнение доходности по годам UVIX и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -27.14% |
Correlation
The correlation between UVIX and VIXY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between UVIX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. VIXY — Ранг доходности на риск
UVIX
VIXY
Сравнение UVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.48 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VIXY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -54.21% | -31.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -79.94% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -92.19% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 35.72% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VIXY
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 17.00% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 43.83% | +43.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 56.43% | +56.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 70.37% | +65.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 71.92% | +64.14% |
Сравнение комиссий UVIX и VIXY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VIXY
Ни UVIX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UVIX and VIXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to VIXY (17.00%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, VIXY leads with -40.03% vs -80.89% for UVIX. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 17.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIXY has performed better with a -40.03% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for VIXY.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор