Сравнение UVIX с TQQQ
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 47.91%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам UVIX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -72.21% |
Correlation
The correlation between UVIX and TQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.68 |
The correlation between UVIX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UVIX
TQQQ
Сравнение UVIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.83 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.57 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TQQQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -81.66% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -36.97% | -49.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -58.04% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -18.71% | -81.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -18.48% | -70.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 12.14% | +50.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TQQQ
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 22.74% и 22.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 22.28% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 46.14% | +41.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 55.54% | +57.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 67.78% | +67.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 66.40% | +68.93% |
Сравнение комиссий UVIX и TQQQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TQQQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and TQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to TQQQ (22.28%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs TQQQ's -81.66%.
On 3-year performance, TQQQ leads with 47.91% vs -80.76% for UVIX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 47.91% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор