PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 68.49%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-71.35%

Correlation

The correlation between UVIX and TQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.67

The correlation between UVIX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

UVIX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.80

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.01

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.60

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.77

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.80

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.74

-1.35

Просадки

Сравнение просадок UVIX и TQQQ

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-81.66%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-36.97%

-51.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-58.04%

-41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-2.29%

-97.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-18.52%

-70.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

11.28%

+56.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и TQQQ

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

13.35%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

36.04%

+46.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

47.60%

+64.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

66.50%

+69.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

65.95%

+70.17%

Сравнение комиссий UVIX и TQQQ

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и TQQQ

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and TQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 68.49% vs -82.59% for UVIX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 68.49% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор