Сравнение UVIX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UVIX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.18% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -76.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.18%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
UVIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 18.60%
- С начала года
- 45.18%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- -82.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и SOXL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UVIX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UVIX
SOXL
Сравнение UVIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.90 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 2.45 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.71 | -5.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 14.21 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.90 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.36 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и SOXL составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SOXL
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SOXL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -90.46% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -43.47% | -50.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -26.59% | -73.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.04% | -35.33% | -52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.85% | 16.32% | +66.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SOXL
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.38% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 37.87%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.38% | 37.87% | +20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 79.76% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 119.50% | +30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.10% | 105.36% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.10% | 97.70% | +40.40% |