Сравнение UVIX с SOLT
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, UVIX returned -86.65% vs -91.08% for SOLT. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -76.46%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -82.95% |
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
Correlation
The correlation between UVIX and SOLT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SOLT — Ранг доходности на риск
UVIX
SOLT
Сравнение UVIX c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.34 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SOLT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SOLT в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -95.55% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -95.55% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -95.55% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -53.47% | -35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 67.87% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SOLT
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 32.25% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 100.22% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 146.69% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 150.81% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 150.81% | -14.69% |
Сравнение комиссий UVIX и SOLT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SOLT
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SOLT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SOLT's -95.55%.
On 1-year performance, UVIX leads with -86.65% vs -91.08% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -86.65% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор