Сравнение UVIX с SOLT
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, UVIX returned -85.87% vs -91.24% for SOLT. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -73.35%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.52% |
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between UVIX and SOLT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SOLT — Ранг доходности на риск
UVIX
SOLT
Сравнение UVIX c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.22 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SOLT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.28% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -96.28% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -94.96% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -56.85% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 74.69% | -12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SOLT
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.74%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 36.08% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 106.10% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 148.11% | -35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 150.78% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 150.78% | -15.45% |
Сравнение комиссий UVIX и SOLT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SOLT
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SOLT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, UVIX leads with -85.87% vs -91.24% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -85.87% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор