PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с NVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -64.99%/yr for NVDS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью -27.67%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDS

1 день
-3.06%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-27.67%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-54.87%
3 года*
-64.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и NVDS

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.23%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-27.67%-58.18%-80.03%-83.15%-14.84%

Correlation

The correlation between UVIX and NVDS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDX

Доходность на риск

UVIX vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXNVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-1.08

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-1.72

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.92

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.47

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDS равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXNVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-1.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-1.03

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UVIX и NVDS

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и NVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXNVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.40%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-59.88%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-96.32%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.34%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-83.41%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

37.24%

+30.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и NVDS

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXNVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

19.37%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

38.74%

+43.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

51.09%

+60.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

68.86%

+67.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

68.86%

+67.26%

Сравнение комиссий UVIX и NVDS

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и NVDS

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%.

ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.62%14.19%14.11%14.69%5.72%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and NVDS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs NVDS's -99.40%.

On 3-year performance, NVDS leads with -64.99% vs -82.59% for UVIX. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDS has performed better with a -64.99% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while NVDS is Inverse Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: Volatility Shares and AXS. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.15% for NVDS.

UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор