Сравнение UVIX с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
UVIX и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UVIX и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 51.66% | -83.21% | -75.24% | -91.22% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 51.66%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
UVIX
- 1 день
- -18.99%
- 1 месяц
- 37.90%
- С начала года
- 51.66%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -76.74%
- 3 года*
- -82.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и CAOS
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
UVIX vs. CAOS — Ранг доходности на риск
UVIX
CAOS
Сравнение UVIX c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.69 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.83 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.38 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.69 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.27 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и CAOS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и CAOS
Ни UVIX, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и CAOS
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -3.60% | -96.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -3.60% | -90.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -0.80% | -99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.02% | -0.90% | -87.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.45% | 2.18% | +80.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и CAOS
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 59.07% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.07% | 0.74% | +58.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.37% | 1.30% | +93.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.63% | 4.68% | +144.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.22% | 4.37% | +133.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.22% | 4.37% | +133.85% |