Сравнение UVIX с CAOS
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. UVIX is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -91.22% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Correlation
The correlation between UVIX and CAOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | 0.02 |
Over the past year, UVIX and CAOS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. CAOS — Ранг доходности на риск
UVIX
CAOS
Сравнение UVIX c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.45 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.09 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.22 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.21 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и CAOS
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -3.60% | -96.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -0.76% | -87.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -3.60% | -95.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.11% | -98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -0.90% | -87.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 0.30% | +67.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и CAOS
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 0.25% | +15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 1.03% | +81.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 1.52% | +110.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 4.25% | +131.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 4.25% | +131.87% |
Сравнение комиссий UVIX и CAOS
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и CAOS
Ни UVIX, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and CAOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs CAOS's -3.60%.
On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs -82.59% for UVIX. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор