PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.


UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и CAOS


2026 (YTD)202520242023
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
-36.43%-83.21%-75.24%-91.22%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between UVIX and CAOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

Over the past year, UVIX and CAOS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

UVIX vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVIXCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.45

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

6.09

-7.36

UVIX vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVIXCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.22

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.21

-1.82

Просадки

Сравнение просадок UVIX и CAOS

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-3.60%

-96.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-0.76%

-87.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-3.60%

-95.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.11%

-98.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-0.90%

-87.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

0.30%

+67.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и CAOS

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

0.25%

+15.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

1.03%

+81.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

1.52%

+110.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

4.25%

+131.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

4.25%

+131.87%

Сравнение комиссий UVIX и CAOS

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и CAOS

Ни UVIX, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVIX and CAOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs -82.59% for UVIX. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор