Сравнение UVIX с BUFR
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. UVIX is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -81.01%/yr vs 13.84%/yr for BUFR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.66%.
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 5.66% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.77% |
Correlation
The correlation between UVIX and BUFR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between UVIX and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. BUFR — Ранг доходности на риск
UVIX
BUFR
Сравнение UVIX c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.28 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 17.34 | -18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и BUFR
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -13.73% | -86.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.65% | -4.61% | -81.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.35% | -12.81% | -86.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.93% | -99.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -2.08% | -86.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 0.87% | +62.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и BUFR
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.31% | 2.11% | +31.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.88% | 5.23% | +81.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.03% | 6.58% | +105.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.01% | 10.48% | +125.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.01% | 10.21% | +125.80% |
Сравнение комиссий UVIX и BUFR
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и BUFR
Ни UVIX, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and BUFR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to BUFR (2.11%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs BUFR's -13.73%.
On 3-year performance, BUFR leads with 13.84% vs -81.01% for UVIX. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFR has performed better with a 13.84% return vs -81.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор