Сравнение UVIX с BUFR
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. UVIX is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 14.63%/yr for BUFR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.63% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.30% |
Correlation
The correlation between UVIX and BUFR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between UVIX and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. BUFR — Ранг доходности на риск
UVIX
BUFR
Сравнение UVIX c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.90 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 21.10 | -22.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.75 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.08 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и BUFR
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -13.73% | -86.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -4.61% | -83.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -12.81% | -86.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.01% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -2.09% | -86.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 0.85% | +67.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и BUFR
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 1.02% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 4.95% | +77.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 6.52% | +105.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 10.44% | +125.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 10.22% | +125.90% |
Сравнение комиссий UVIX и BUFR
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и BUFR
Ни UVIX, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and BUFR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs BUFR's -13.73%.
On 3-year performance, BUFR leads with 14.63% vs -82.59% for UVIX. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFR has performed better with a 14.63% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор