Сравнение UVIX с BUFR
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. UVIX is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs 13.91%/yr for BUFR. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 8.73%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.77% |
Correlation
The correlation between UVIX and BUFR is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between UVIX and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. BUFR — Ранг доходности на риск
UVIX
BUFR
Сравнение UVIX c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.39 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 17.70 | -19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и BUFR
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -13.73% | -86.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -4.61% | -79.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -12.81% | -86.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.03% | -99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -2.04% | -86.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 0.88% | +59.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и BUFR
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 2.05% | +26.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 5.45% | +79.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 6.70% | +106.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 10.49% | +124.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 10.16% | +124.85% |
Сравнение комиссий UVIX и BUFR
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и BUFR
Ни UVIX, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and BUFR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs BUFR's -13.73%.
On 3-year performance, BUFR leads with 13.91% vs -82.17% for UVIX. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFR has performed better with a 13.91% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор