Сравнение UVIX с BITX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 4.76%/yr for BITX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -72.92% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between UVIX and BITX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. BITX — Ранг доходности на риск
UVIX
BITX
Сравнение UVIX c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.39 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и BITX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -83.45% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -83.45% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -83.45% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -80.30% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -33.53% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 57.04% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и BITX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 21.49%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 21.49% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 69.81% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 88.02% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 97.70% | +37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 97.70% | +37.63% |
Сравнение комиссий UVIX и BITX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и BITX
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and BITX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITX leads with 4.76% vs -80.76% for UVIX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 4.76% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while BITX is Cryptocurrency. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 2.38% for BITX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор