PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.58%.


UVIX

1 день
4.84%
1 месяц
-12.23%
6 месяцев
-48.47%
С начала года
-49.74%
1 год
-85.87%
3 года*
-80.76%
5 лет*
10 лет*

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
10.13%
С начала года
10.58%
1 год
16.69%
3 года*
13.16%
5 лет*
10.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и APRT


2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-49.74%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
10.58%7.99%15.15%22.13%-7.73%

Correlation

The correlation between UVIX and APRT is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between UVIX and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


2x Long VIX Futures ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

UVIX vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVIXAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.80

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

10.54

-11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

49.29

-50.67

UVIX vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVIX и APRT

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и APRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-14.98%

-85.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.44%

-1.59%

-84.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.42%

-14.98%

-84.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.20%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.75%

-2.02%

-86.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.34%

0.34%

+62.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и APRT

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

1.26%

+21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.79%

4.38%

+83.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.71%

5.10%

+107.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.33%

10.79%

+124.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.33%

10.22%

+125.11%

Сравнение комиссий UVIX и APRT

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и APRT

Ни UVIX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVIX and APRT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (22.74%) compared to APRT (1.26%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs APRT's -14.98%.

On 3-year performance, APRT leads with 13.16% vs -80.76% for UVIX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRT has performed better with a 13.16% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Allianz. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор