Сравнение UVIX с APRT
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVIX is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -81.01%/yr vs 13.90%/yr for APRT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.37%.
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.37% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -7.73% |
Correlation
The correlation between UVIX and APRT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.73 |
The correlation between UVIX and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. APRT — Ранг доходности на риск
UVIX
APRT
Сравнение UVIX c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.82 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 10.72 | -11.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 50.66 | -52.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и APRT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -14.98% | -85.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.65% | -1.59% | -84.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.35% | -14.98% | -84.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.67% | -99.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -2.04% | -86.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 0.34% | +62.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и APRT
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.31% | 1.80% | +31.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.88% | 4.32% | +82.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.03% | 5.09% | +106.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.01% | 10.80% | +125.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.01% | 10.26% | +125.75% |
Сравнение комиссий UVIX и APRT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и APRT
Ни UVIX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and APRT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to APRT (1.80%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs APRT's -14.98%.
On 3-year performance, APRT leads with 13.90% vs -81.01% for UVIX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRT has performed better with a 13.90% return vs -81.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Allianz. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор