PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с APRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVIX is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 14.55%/yr for APRT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.09%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.18%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.31%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		10.09%7.99%15.15%22.13%-7.74%

Correlation

The correlation between UVIX and APRT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between UVIX and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

UVIX vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.87

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
6.83

-8.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.98

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

12.19

-13.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

66.51

-67.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

3.87

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.11

-1.73

Просадки

Сравнение просадок UVIX и APRT

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-14.98%

-84.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-1.59%

-86.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-14.98%

-84.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.02%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-2.05%

-86.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

0.29%

+67.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и APRT

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

0.99%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

3.99%

+78.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

5.01%

+106.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

10.78%

+125.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

10.29%

+125.83%

Сравнение комиссий UVIX и APRT

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и APRT

Ни UVIX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and APRT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to APRT (0.99%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs APRT's -14.98%.

On 3-year performance, APRT leads with 14.55% vs -82.59% for UVIX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRT has performed better with a 14.55% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Allianz. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор