Сравнение UVIX с APRT
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVIX is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 13.16%/yr for APRT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.58%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 10.58% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -7.73% |
Correlation
The correlation between UVIX and APRT is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.73 |
The correlation between UVIX and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. APRT — Ранг доходности на риск
UVIX
APRT
Сравнение UVIX c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.80 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 10.54 | -11.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 49.29 | -50.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и APRT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -14.98% | -85.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -1.59% | -84.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -14.98% | -84.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.20% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -2.02% | -86.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.34% | +62.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и APRT
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 1.26% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 4.38% | +83.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 5.10% | +107.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 10.79% | +124.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 10.22% | +125.11% |
Сравнение комиссий UVIX и APRT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и APRT
Ни UVIX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and APRT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to APRT (1.26%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs APRT's -14.98%.
On 3-year performance, APRT leads with 13.16% vs -80.76% for UVIX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRT has performed better with a 13.16% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Allianz. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор