PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^VVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и ^VVIX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.18%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%12.86%-28.27%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.18%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 24.45%.

UVIX

1 день
0.12%
1 месяц
18.60%
С начала года
45.18%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-76.53%
3 года*
-82.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
24.45%
6 месяцев
22.56%
1 год
-2.57%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX

Доходность на риск

UVIX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIX^VVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.03

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.64

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.68

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-0.91

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIX^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.03

-0.62

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VVIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIX^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-78.10%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-52.04%

-42.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-44.44%

-55.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.04%

-43.32%

-44.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.85%

35.71%

+47.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.38% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 36.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIX^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.38%

36.03%

+22.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

69.57%

+24.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

95.47%

+54.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.10%

87.93%

+50.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.10%

85.82%

+52.28%