PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^VVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -0.01%/yr for ^VVIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью -7.47%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-5.55%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и ^VVIX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-28.27%

Correlation

The correlation between UVIX and ^VVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.82

The correlation between UVIX and ^VVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX

Доходность на риск

UVIX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIX^VVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.07

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
0.51

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.14

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.24

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIX^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.07

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.01

-0.63

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VVIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIX^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-78.10%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-38.94%

-49.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-52.75%

-46.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-58.69%

-41.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-43.41%

-45.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

23.20%

+44.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIX^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

12.53%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

59.37%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

82.86%

+28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

87.13%

+48.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

85.80%

+50.32%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and ^VVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to ^VVIX (12.53%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs ^VVIX's -78.10%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и ^VVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор