Сравнение UVIX с ^VVIX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 0.46%/yr for ^VVIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 5.01%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VVIX
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- -3.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам UVIX и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
^VVIX Cboe VVIX Index | 5.01% | -11.18% | 19.97% | 12.86% | -26.16% |
Correlation
The correlation between UVIX and ^VVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between UVIX and ^VVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
UVIX
^VVIX
Сравнение UVIX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.05 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.08 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -64.71% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -38.94% | -47.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -52.75% | -46.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -53.12% | -46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -43.99% | -44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 24.28% | +38.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VVIX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Cboe VVIX Index (^VVIX) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 19.92% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 64.73% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 86.86% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 88.18% | +47.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 86.05% | +49.28% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ^VVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to ^VVIX (19.92%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs ^VVIX's -64.71%.
^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор