Сравнение ^FVX с ES=F
^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset. Over the past 10 years, ^FVX returned 14.36%/yr vs 13.55%/yr for ES=F. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ES=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 14.36% против 13.55% соответственно.
^FVX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 14.36%
- Всё время*
- -1.12%
ES=F
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 6.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.89B | $10.16B | $11.15B |
Сравнение доходности по годам ^FVX и ES=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^FVX Treasury Yield 5 Years | 16.17% | -15.02% | 14.06% | -4.00% | 216.71% | 249.86% | -78.68% | -32.55% | 13.78% | 14.06% |
ES=F E-mini S&P 500 Futures | 12.55% | 16.12% | 23.15% | 24.84% | -18.86% | 26.94% | 16.02% | 28.97% | -6.38% | 19.66% |
Correlation
The correlation between ^FVX and ES=F is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between ^FVX and ES=F shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^FVX vs. ES=F — Ранг доходности на риск
^FVX
ES=F
Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и E-mini S&P 500 Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^FVX | ES=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.54 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 10.48 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ES=F
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^FVX | ES=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -57.11% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.95% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -18.54% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | -25.02% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | -34.45% | -59.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -0.10% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.57% | -12.62% | -45.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.17% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ES=F
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с E-mini S&P 500 Futures (ES=F) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^FVX | ES=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.07% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.06% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 12.84% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 17.12% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.04% | 18.10% | +39.94% |
Часто задаваемые вопросы
^FVX and ES=F have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^FVX has higher volatility (4.92%) compared to ES=F (4.07%). In terms of maximum drawdown, ^FVX dropped -98.80% vs ES=F's -57.11%.
ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^FVX и ES=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор