PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с ES=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset. Over the past 10 years, ^FVX returned 13.09%/yr vs 13.66%/yr for ES=F. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью 10.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^FVX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции ES=F немного впереди с 13.66%.

^FVX

1 день
0.89%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.45%
1 год
7.17%
3 года*
3.13%
5 лет*
39.98%
10 лет*
13.09%

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.50%
1 год
26.86%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^FVX и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		13.22%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Correlation

The correlation between ^FVX and ES=F is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.23

The correlation between ^FVX and ES=F shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT

Доходность на риск

^FVX vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXES=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.14

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.99

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.68

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

12.02

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.14

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^FVXES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-57.11%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.95%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-18.54%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-25.02%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-34.45%

-59.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.63%

-0.47%

-46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.53%

-12.49%

-44.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

2.09%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^FVXES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.46%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.67%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

11.22%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

16.49%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.60%

17.62%

+40.98%

Часто задаваемые вопросы

^FVX and ES=F have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^FVX has higher volatility (5.81%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ^FVX dropped -97.53% vs ES=F's -57.11%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^FVX и ES=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор