Сравнение ^FVX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ES=F.
Основные характеристики
| ^FVX | ES=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | 22.72% |
| Дох-ть за 1 год | -21.87% | 37.25% |
| Дох-ть за 3 года | 49.31% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.93% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 15.74% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 26.05% | 11.73% |
| Макс. просадка | -97.53% | -57.11% |
| Текущая просадка | -50.91% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ES=F
С начала года, ^FVX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 22.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^FVX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции ES=F немного впереди с 10.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ES=F
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ES=F
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.