PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.62%
7.69%
^FVX
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

0.36

ES=F:

1.61

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.71

ES=F:

2.22

Коэф-т Омега

^FVX:

1.08

ES=F:

1.31

Коэф-т Кальмара

^FVX:

0.15

ES=F:

2.32

Коэф-т Мартина

^FVX:

0.67

ES=F:

8.74

Индекс Язвы

^FVX:

12.96%

ES=F:

2.32%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.71%

ES=F:

12.37%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

^FVX:

-44.10%

ES=F:

-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ES=F по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.62% соответственно.


^FVX

С начала года

0.78%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.62%

1 год

8.40%

5 лет

22.90%

10 лет

12.82%

ES=F

С начала года

1.79%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

7.69%

1 год

23.95%

5 лет

11.49%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.101.51
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.302.08
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.041.30
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.042.14
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.167.90
^FVX
ES=F

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.10
1.51
^FVX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.20%
-1.82%
^FVX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.20%
3.60%
^FVX
ES=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab