PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с ES=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.90%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^FVX имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции ES=F немного впереди с 12.40%.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

ES=F

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.11%
1 год
15.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT

Доходность на риск

^FVX vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXES=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.83

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.28

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.36

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

6.06

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.36

-0.37

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-57.11%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-8.95%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-25.02%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-34.45%

-59.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-5.59%

-44.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-12.56%

-44.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.01%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.00%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.75%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

17.09%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

16.48%

+23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

17.61%

+41.34%