PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FVXES=F
Дох-ть с нач. г.6.04%17.41%
Дох-ть за 1 год1.77%23.17%
Дох-ть за 3 года74.01%8.21%
Дох-ть за 5 лет17.75%12.36%
Дох-ть за 10 лет9.38%10.30%
Коэф-т Шарпа0.072.75
Дневная вол-ть26.09%10.55%
Макс. просадка-97.53%-57.11%
Текущая просадка-48.43%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ^FVX и ES=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-34.76%
517.40%
^FVX
ES=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 5 Years

S&P 500 E-Mini Futures

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.001.201.400.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.85
ES=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 17.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0017.70

Сравнение коэффициента Шарпа ^FVX и ES=F

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 2.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^FVX и ES=F.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.50
2.75
^FVX
ES=F

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-40.22%
-1.16%
^FVX
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.59%
2.50%
^FVX
ES=F