PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с ES=F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index, while ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и E-mini S&P 500 Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^FVX

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
8.21%
3 года*
1.65%
5 лет*
34.95%
10 лет*
15.32%

ES=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^FVX и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		11.85%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
ES=F
E-mini S&P 500 Futures		0.00%0.00%0.00%7.45%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Correlation

The correlation between ^FVX and ES=F is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.26

The correlation between ^FVX and ES=F shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

E-mini S&P 500 Futures

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с GC=FES=F с ^TYXES=F с SPXT

Доходность на риск

^FVX vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ES=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и E-mini S&P 500 Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^FVXES=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

—

—

^FVX vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ES=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^FVXES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ES=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^FVXES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.00%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.43%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^FVX and ES=F have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^FVX и ES=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор