PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.13%/yr vs 9.90%/yr for USMV. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности UUP и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 3.13% против 9.90% соответственно.

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between UUP and USMV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.16

The correlation between UUP and USMV shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UUP и USMV

Секторы
UUP
USMV

Финансовые услуги

97.4%
12.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
USMV
12.4%

Сырьевые материалы

UUP

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

UUP

-

USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

USMV
10.0%

Энергетика

UUP

-

USMV
3.6%

Здравоохранение

UUP

-

USMV
12.5%

Промышленность

UUP

-

USMV
5.7%

Недвижимость

UUP

-

USMV
2.2%

Технологии

UUP

-

USMV
30.8%

Коммунальные услуги

UUP

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

UUP vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.47

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.72

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.62

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

2.06

+2.83

UUP vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и USMV

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-33.10%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.46%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-9.36%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-17.93%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-33.10%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.40%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-2.87%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.95%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USMV

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.70%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

6.02%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

8.56%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.36%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

14.51%

-7.55%

Сравнение комиссий UUP и USMV

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USMV

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and USMV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.70%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs 3.13% for UUP. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.53% for USMV.

UUP is categorized as Currency, while USMV is Large Cap Blend Equities. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.15% for USMV.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор