Сравнение UUP с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
UUP и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 3.07% против 4.40% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и DBA
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
UUP vs. DBA — Ранг доходности на риск
UUP
DBA
Сравнение UUP c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UUP и DBA составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и DBA
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и DBA
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -67.97% | +45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -7.99% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -15.94% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -41.16% | +26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -25.24% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -41.26% | +32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.26% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и DBA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.75% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.56% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 12.11% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 14.26% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.13% | -6.14% |