Сравнение UUP с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
UUP и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или DBA.
Доходность
Сравнение доходности UUP и DBA
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 3.66% против 0.91% соответственно.
UUP
11.04%
3.65%
5.32%
8.62%
4.20%
3.66%
DBA
25.36%
2.36%
10.69%
23.14%
11.70%
0.91%
Основные характеристики
| UUP | DBA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 18.22% |
| Макс. просадка | -22.19% | -67.97% |
| Текущая просадка | -0.10% | -33.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и DBA
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Корреляция
Корреляция между UUP и DBA составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и DBA
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DBA в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.80% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.69% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и DBA
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и DBA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.38%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.