PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с DBA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

UUP и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или DBA.

Корреляция

Корреляция между UUP и DBA составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UUP и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.06

DBA:

1.19

Коэф-т Сортино

UUP:

0.18

DBA:

1.91

Коэф-т Омега

UUP:

1.02

DBA:

1.22

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.08

DBA:

0.50

Коэф-т Мартина

UUP:

0.21

DBA:

4.26

Индекс Язвы

UUP:

3.51%

DBA:

4.73%

Дневная вол-ть

UUP:

7.60%

DBA:

15.45%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

DBA:

-27.05%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.36% против 3.30% соответственно.

UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-4.49%

1 год

0.43%

3 года

4.26%

5 лет

2.76%

10 лет

2.36%

DBA

С начала года

3.05%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

8.40%

1 год

18.29%

3 года

10.13%

5 лет

17.27%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Сравнение комиссий UUP и DBA

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и DBA

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DBA в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.96%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и DBA

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и DBA

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.65%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...