PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUP с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с DBA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.06%/yr vs 4.39%/yr for DBA. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UUP charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности UUP и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 3.06% против 4.39% соответственно.

UUP

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
4.00%
С начала года
3.92%
1 год
5.40%
3 года*
4.52%
5 лет*
5.50%
10 лет*
3.06%
Всё время*
1.63%

DBA

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.47%
С начала года
8.27%
1 год
10.44%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.65%
10 лет*
4.39%
Всё время*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBA

Invesco DB Agriculture Fund
$24.79M$24.72M$31.53M

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
$61.82M$57.63M$60.31M

Сравнение доходности по годам UUP и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.92%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		8.27%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between UUP and DBA is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.13

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.23

The correlation between UUP and DBA shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с USDX
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с PDBADBA с BCD

Доходность на риск

UUP vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UUP c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.42

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

2.49

+2.17

UUP vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и DBA

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-67.97%

+45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.67%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-12.36%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-15.94%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-35.64%

+21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-23.78%

+21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-40.96%

+32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.21%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и DBA

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.56%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.81%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

8.12%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

11.13%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

13.79%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

13.05%

-6.17%

Сравнение комиссий UUP и DBA

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и DBA

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью DBA в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.30%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.30%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and DBA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (3.81%) compared to UUP (1.56%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, DBA leads with 4.39% vs 3.06% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBA has performed better with a 4.39% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.

UUP and DBA have nearly identical dividend yields, around 3.30%.

UUP is categorized as Currency, while DBA is Agricultural Commodities. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.88% for DBA.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор