PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и DBA составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности UUP и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.22%
15.88%
UUP
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.01

DBA:

0.61

Коэф-т Сортино

UUP:

0.06

DBA:

0.94

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

DBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.01

DBA:

0.26

Коэф-т Мартина

UUP:

0.02

DBA:

2.22

Индекс Язвы

UUP:

3.04%

DBA:

4.69%

Дневная вол-ть

UUP:

7.32%

DBA:

17.10%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

DBA:

-29.13%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.13% соответственно.


UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.32%

1 год

-0.47%

5 лет

2.90%

10 лет

2.44%

DBA

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

8.66%

1 год

16.23%

5 лет

16.28%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UUP и DBA

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBA: 0.94%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UUP: 0.01
DBA: 0.61
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UUP: 0.06
DBA: 0.94
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UUP: 1.01
DBA: 1.11
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
UUP: 0.01
DBA: 0.26
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UUP: 0.02
DBA: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
0.61
UUP
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и DBA

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DBA в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
4.07%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и DBA

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.64%
-29.13%
UUP
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и DBA

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 3.84%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.84%
6.60%
UUP
DBA