Сравнение UUP с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
UUP и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и TBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции TBF по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.36% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и TBF
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.
Доходность на риск
UUP vs. TBF — Ранг доходности на риск
UUP
TBF
Сравнение UUP c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.00 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.72 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.45 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между UUP и TBF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и TBF
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TBF в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и TBF
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -70.40% | +48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -8.11% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -17.79% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -38.39% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -44.16% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -47.47% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.04% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и TBF
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.61% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.47% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.04% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 15.74% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 14.54% | -7.55% |