PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBF с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBF и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBF и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
1.01%1.27%16.33%2.43%12.04%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


TBF

1 день
0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.77%
1 год
6.81%
3 года*
9.02%
5 лет*
9.20%
10 лет*
2.36%

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий TBF и TLTW

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

TBF vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBFTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.75

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.28

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

3.35

-1.90

TBF vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBFTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.03

-0.19

Корреляция

Корреляция между TBF и TLTW составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TLTW

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TLTW в 13.67%


TTM20252024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.88%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TLTW

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


TBFTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-18.61%

-51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.80%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.16%

-3.02%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.47%

-8.49%

-38.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.21%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TLTW

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.61% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBFTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.46%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.80%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.88%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.55%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

11.55%

+2.99%