PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBF с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBF с TLTW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

TBF и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TLTW.

Корреляция

Корреляция между TBF и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBF и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.60

TLTW:

0.30

Коэф-т Сортино

TBF:

1.08

TLTW:

0.36

Коэф-т Омега

TBF:

1.12

TLTW:

1.05

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.18

TLTW:

0.15

Коэф-т Мартина

TBF:

1.85

TLTW:

0.43

Индекс Язвы

TBF:

5.16%

TLTW:

5.47%

Дневная вол-ть

TBF:

14.12%

TLTW:

10.55%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

TBF:

-43.98%

TLTW:

-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.59%.

TBF

С начала года

2.60%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

6.65%

1 год

8.48%

3 года

12.48%

5 лет

12.45%

10 лет

1.03%

TLTW

С начала года

1.59%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-0.21%

1 год

3.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий TBF и TLTW

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TLTW

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TLTW в 16.29%

TTM2024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		4.14%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.29%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TLTW

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TLTW

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...