Сравнение TBF с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TBF и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TLTW.
Основные характеристики
| TBF | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.05% | 1.02% |
| Дох-ть за 1 год | -1.94% | 4.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | -0.14 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 6.74% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 10.26% |
| Макс. просадка | -70.40% | -18.59% |
| Текущая просадка | -48.35% | -10.30% |
Корреляция
Корреляция между TBF и TLTW составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TLTW
С начала года, TBF показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TLTW
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBF c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TLTW
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности TLTW в 15.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.83% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.07% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TLTW
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TLTW
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.