Сравнение TBF с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TBF и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TLTW.
Корреляция
Корреляция между TBF и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TLTW
Основные характеристики
TBF:
0.15
TLTW:
0.78
TBF:
0.33
TLTW:
1.08
TBF:
1.04
TLTW:
1.14
TBF:
0.04
TLTW:
0.47
TBF:
0.37
TLTW:
1.57
TBF:
5.72%
TLTW:
5.20%
TBF:
14.12%
TLTW:
10.51%
TBF:
-70.40%
TLTW:
-18.59%
TBF:
-46.13%
TLTW:
-9.76%
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.90%.
TBF
-1.33%
-0.08%
3.95%
1.10%
11.94%
1.03%
TLTW
3.90%
0.69%
1.06%
8.79%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TLTW
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBF и TLTW
TBF
TLTW
Сравнение TBF c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TLTW
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TLTW в 15.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.31% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.13% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TLTW
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TLTW
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.