Сравнение TBF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TBF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или VOO.
Корреляция
Корреляция между TBF и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBF и VOO
Основные характеристики
TBF:
0.15
VOO:
0.54
TBF:
0.33
VOO:
0.88
TBF:
1.04
VOO:
1.13
TBF:
0.04
VOO:
0.55
TBF:
0.37
VOO:
2.27
TBF:
5.72%
VOO:
4.55%
TBF:
14.12%
VOO:
19.19%
TBF:
-70.40%
VOO:
-33.99%
TBF:
-46.13%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.06% против 12.24% соответственно.
TBF
-1.33%
1.22%
3.95%
1.10%
12.21%
1.06%
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и VOO
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBF и VOO
TBF
VOO
Сравнение TBF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и VOO
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.31% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и VOO
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и VOO
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.