PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBF с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBF returned 2.68%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TBF charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TBF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.68% против 15.55% соответственно.

TBF

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.96%
1 год
1.98%
3 года*
7.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
2.68%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.13%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TBF and VOO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.23

The correlation between TBF and VOO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBF и VOO

Секторы
TBF
VOO

Финансовые услуги

48.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TBF
48.6%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

TBF

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

TBF

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TBF

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TBF

-

VOO
4.9%

Энергетика

TBF

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

TBF

-

VOO
8.5%

Промышленность

TBF

-

VOO
8.3%

Недвижимость

TBF

-

VOO
1.9%

Технологии

TBF

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

TBF

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TBF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.44

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.31

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.23

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

15.03

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.44

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.89

-1.10

Просадки

Сравнение просадок TBF и VOO

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-33.99%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.90%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.69%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-24.52%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-33.99%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-0.32%

-43.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-3.69%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.91%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и VOO

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.77% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.90%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.80%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.00%

-3.49%

Сравнение комиссий TBF и VOO

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и VOO

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.85%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TBF and VOO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to TBF (2.77%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 2.68% for TBF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.94% for TBF.

TBF has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.02% for VOO.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while VOO is S&P 500. TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор