PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBF с TLT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TBF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TLT.

Корреляция

Корреляция между TBF и TLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.77

TLT:

-0.31

Коэф-т Сортино

TBF:

1.20

TLT:

-0.31

Коэф-т Омега

TBF:

1.13

TLT:

0.96

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.20

TLT:

-0.10

Коэф-т Мартина

TBF:

2.08

TLT:

-0.52

Индекс Язвы

TBF:

5.16%

TLT:

8.15%

Дневная вол-ть

TBF:

14.21%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TBF:

-43.05%

TLT:

-44.14%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.20% против -1.02% соответственно.

TBF

С начала года

4.32%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.03%

1 год

10.85%

3 года

13.10%

5 лет

12.94%

10 лет

1.20%

TLT

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-4.48%

3 года

-7.65%

5 лет

-10.29%

10 лет

-1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TBF и TLT

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TLT

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TLT в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		4.07%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TLT

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TLT

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.56% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...