PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.52% против -2.23% соответственно.


TBF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
4.48%
С начала года
5.32%
1 год
7.38%
3 года*
6.77%
5 лет*
12.07%
10 лет*
3.52%
Всё время*
-2.94%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.03M$3.82M$5.32M
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам TBF и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
5.32%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between TBF and TLT is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2009 г.

-0.99

The correlation between TBF and TLT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TBF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2828
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TBF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBFTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.22

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

-0.48

+3.05

TBF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBF и TLT

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-48.35%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-7.74%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-14.79%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-43.70%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-48.35%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.77%

-41.60%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.37%

-14.00%

-33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.65%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TLT

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.56% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.51%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.88%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

9.25%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.74%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

14.83%

-0.39%

Сравнение комиссий TBF и TLT

TBF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TLT

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TLT в 4.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.70%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


TBF and TLT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBF has higher volatility (2.56%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TBF leads with 3.52% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBF has performed better with a 3.52% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TBF.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.70% for TBF.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while TLT is Government Bonds. Both ETFs track ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TBF and 0.15% for TLT.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор