PortfoliosLab logo
Сравнение TBF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBF и TLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TBF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.04%
44.76%
TBF
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.15

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

TBF:

0.33

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

TBF:

1.04

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.04

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

TBF:

0.37

TLT:

0.53

Индекс Язвы

TBF:

5.72%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

TBF:

14.12%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TBF:

-46.13%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.06% против -0.92% соответственно.


TBF

С начала года

-1.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

3.95%

1 год

1.10%

5 лет

12.21%

10 лет

1.06%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.78%

10 лет

-0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBF и TLT

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBF: 0.94%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBF: 0.15
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино TBF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBF: 0.33
TLT: 0.48
Коэффициент Омега TBF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBF: 1.04
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара TBF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBF: 0.04
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина TBF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBF: 0.37
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.28
TBF
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TLT

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.31%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TLT

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.13%
-41.08%
TBF
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TLT

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 5.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
6.00%
TBF
TLT