Сравнение TBF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TBF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TLT.
Основные характеристики
| TBF | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.85% | -6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 2.59% | 4.03% |
| Дох-ть за 3 года | 17.53% | -12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.39% | -5.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.10% | -0.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 15.01% |
| Макс. просадка | -70.40% | -48.35% |
| Текущая просадка | -47.04% | -41.52% |
Корреляция
Корреляция между TBF и TLT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TLT
С начала года, TBF показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.10% против -0.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TLT
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TLT
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.71% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TLT
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TLT
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 4.94% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.