Сравнение TBF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TBF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.39% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TLT
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TBF vs. TLT — Ранг доходности на риск
TBF
TLT
Сравнение TBF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.10 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.06 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.13 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TBF и TLT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TLT
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TLT
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -48.35% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.23% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -43.70% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -48.35% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -40.23% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -13.62% | -33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TLT
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.61% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.61% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 11.40% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.88% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.93% | -0.39% |