Сравнение TBF с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
TBF и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TMV.
Основные характеристики
| TBF | TMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.67% | 19.31% |
| Дох-ть за 1 год | -2.88% | -19.12% |
| Дох-ть за 3 года | 17.32% | 40.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 3.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.25% | -9.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | -0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.07 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 6.84% | 22.49% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 44.69% |
| Макс. просадка | -70.40% | -99.06% |
| Текущая просадка | -48.53% | -96.88% |
Корреляция
Корреляция между TBF и TMV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TMV
С начала года, TBF показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: -0.25% против -9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TMV
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBF c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TMV
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности TMV в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.84% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.34% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TMV
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TMV
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 4.96%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.