PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBF с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBF с TMV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TBF и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или TMV.

Корреляция

Корреляция между TBF и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBF и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.77

TMV:

0.52

Коэф-т Сортино

TBF:

1.20

TMV:

1.02

Коэф-т Омега

TBF:

1.13

TMV:

1.11

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.20

TMV:

0.22

Коэф-т Мартина

TBF:

2.08

TMV:

1.35

Индекс Язвы

TBF:

5.16%

TMV:

16.16%

Дневная вол-ть

TBF:

14.21%

TMV:

43.05%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TBF:

-43.05%

TMV:

-95.98%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 1.20% против -5.04% соответственно.

TBF

С начала года

4.32%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.03%

1 год

10.85%

3 года

13.10%

5 лет

12.94%

10 лет

1.20%

TMV

С начала года

9.98%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

20.08%

1 год

22.40%

3 года

25.58%

5 лет

29.90%

10 лет

-5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Сравнение комиссий TBF и TMV

TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TMV

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TMV в 2.99%

TTM2024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		4.07%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.99%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TMV

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TMV

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...