Сравнение TBF с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
TBF и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.91% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TMV
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Доходность на риск
TBF vs. TMV — Ранг доходности на риск
TBF
TMV
Сравнение TBF c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TBF и TMV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TMV
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TMV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TMV
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -98.96% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -25.01% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -48.49% | +30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -82.31% | +43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -96.05% | +51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -86.50% | +39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 14.05% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TMV
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.96% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 19.57% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 34.04% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 47.26% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 44.52% | -29.98% |