PortfoliosLab logo
Сравнение TBF с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBF и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TBF и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.04%
-95.16%
TBF
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.15

TMV:

-0.10

Коэф-т Сортино

TBF:

0.33

TMV:

0.16

Коэф-т Омега

TBF:

1.04

TMV:

1.02

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.04

TMV:

-0.04

Коэф-т Мартина

TBF:

0.37

TMV:

-0.24

Индекс Язвы

TBF:

5.72%

TMV:

18.19%

Дневная вол-ть

TBF:

14.12%

TMV:

42.79%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TBF:

-46.13%

TMV:

-96.58%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 1.06% против -5.48% соответственно.


TBF

С начала года

-1.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

3.95%

1 год

1.10%

5 лет

12.21%

10 лет

1.06%

TMV

С начала года

-6.30%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

7.36%

1 год

-6.91%

5 лет

27.41%

10 лет

-5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBF и TMV

TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%
График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBF: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBF: 0.15
TMV: -0.10
Коэффициент Сортино TBF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBF: 0.33
TMV: 0.16
Коэффициент Омега TBF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TBF: 1.04
TMV: 1.02
Коэффициент Кальмара TBF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBF: 0.04
TMV: -0.04
Коэффициент Мартина TBF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBF: 0.37
TMV: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.10
TBF
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TMV

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TMV в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.31%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.51%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TMV

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.13%
-95.48%
TBF
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TMV

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 5.49%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
17.35%
TBF
TMV