- ISIN
- US74347X8496
- CUSIP
- 74347X849
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 18 авг. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $105M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 153K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции TBF — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,768.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) показал доход в 5.32% с начала года и 7.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBF составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Short 20+ Year Treasury
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 5.32%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 3.52%
- Всё время*
- -2.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.17%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBF закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | -3.84% | 4.48% | 1.49% | -0.16% | -0.68% | 5.20% | -1.33% | 5.32% | ||||
| 2025 | -0.08% | -4.79% | 1.57% | 1.74% | 3.67% | -2.21% | 1.78% | 0.41% | -3.10% | -0.80% | 0.34% | 3.09% | 1.27% |
| 2024 | 3.26% | 2.50% | -0.17% | 7.55% | -2.25% | -1.30% | -2.86% | -1.73% | -1.22% | 6.37% | -1.66% | 7.58% | 16.33% |
| 2023 | -6.88% | 5.68% | -4.42% | 0.00% | 3.55% | 0.44% | 3.18% | 3.84% | 9.19% | 6.16% | -8.80% | -7.56% | 2.43% |
| 2022 | 3.94% | 1.32% | 5.05% | 10.29% | 1.79% | 0.96% | -2.54% | 4.76% | 8.94% | 6.46% | -6.61% | 2.69% | 42.37% |
| 2021 | 3.17% | 5.71% | 5.29% | -2.37% | -0.06% | -4.52% | -3.97% | 0.06% | 2.84% | -2.76% | -2.90% | 1.52% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
ProShares Short 20+ Year Treasury has an annualized alpha of -5.12%, beta of 0.25, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2009.
- This ETF participated in 17.47% of S&P 500 Index downside but only -2.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.12%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -2.73%
- Участие в снижении
- 17.47%
Комиссия
Комиссия TBF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBF имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.50 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 10.58 | -8.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Short 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.82 | $1.00 | $1.10 | $0.08 | $0.00 | $0.04 | $0.33 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.70% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Short 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 70.40%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Short 20+ Year Treasury составляет 41.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.40%авг. 2020 г. | 10y 6mo | — | 16y 7moянв. 2010 г. - сейчас | — |
-6.94%окт. 2009 г. | 1mo 8d | 2mo 22d | 4moавг. 2009 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.59%янв. 2010 г. | 7d | 6d | 13dдек. 2009 г. - янв. 2010 г. | — |
-0.30%авг. 2009 г. | 1d | 1d | 1dавг. 2009 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -56.78% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -9.10% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -18.90% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -25.43% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -33.92% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.77% | -0.17% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -10.69% | -36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.14% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBF
Добавьте ProShares Short 20+ Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBF