Сравнение TBF с TTT
TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBF returned 3.42%/yr vs 0.64%/yr for TTT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TBF charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 3.42% против 0.64% соответственно.
TBF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 3.42%
TTT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам TBF и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 3.63% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 6.38% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between TBF and TTT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between TBF and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBF vs. TTT — Ранг доходности на риск
TBF
TTT
Сравнение TBF c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBF | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.16 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.29 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBF и TTT
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -94.00% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -21.68% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -49.69% | +31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -49.69% | +31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -81.76% | +43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.71% | -77.69% | +34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.39% | -70.41% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 11.80% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TTT
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.50%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.37% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 20.19% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 27.86% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 46.90% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 43.16% | -28.72% |
Сравнение комиссий TBF и TTT
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TTT
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TTT в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.74% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.12% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TBF and TTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTT has higher volatility (7.37%) compared to TBF (2.50%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TBF leads with 3.42% vs 0.64% for TTT. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBF has performed better with a 3.42% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 2.74% for TBF.
TBF is categorized as Inverse Bonds, while TTT is Leveraged Bonds. TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.95% for TTT.
TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBF и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор