Сравнение TBF с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
TBF и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBF показывает доходность 1.01%, а TTT немного выше – 1.05%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.36% против -2.26% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TTT
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. TTT — Ранг доходности на риск
TBF
TTT
Сравнение TBF c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.24 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TBF и TTT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TTT
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TTT
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -94.00% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -25.97% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -49.69% | +31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -81.76% | +43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -78.81% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -70.26% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 15.08% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TTT
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.82% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 19.71% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 34.30% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 47.21% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 43.46% | -28.92% |