PortfoliosLab logo
Сравнение TBF с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBF и TTT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TBF и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.78%
-77.53%
TBF
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.15

TTT:

-0.17

Коэф-т Сортино

TBF:

0.33

TTT:

0.06

Коэф-т Омега

TBF:

1.04

TTT:

1.01

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.04

TTT:

-0.09

Коэф-т Мартина

TBF:

0.37

TTT:

-0.38

Индекс Язвы

TBF:

5.72%

TTT:

19.05%

Дневная вол-ть

TBF:

14.12%

TTT:

43.09%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

TBF:

-46.13%

TTT:

-79.23%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 1.03% против -5.64% соответственно.


TBF

С начала года

-1.33%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.95%

1 год

1.10%

5 лет

11.94%

10 лет

1.03%

TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

25.20%

10 лет

-5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBF и TTT

TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBF: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBF: 0.15
TTT: -0.17
Коэффициент Сортино TBF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBF: 0.33
TTT: 0.06
Коэффициент Омега TBF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBF: 1.04
TTT: 1.01
Коэффициент Кальмара TBF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBF: 0.07
TTT: -0.09
Коэффициент Мартина TBF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBF: 0.37
TTT: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.17
TBF
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и TTT

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TTT в 6.04%


TTM2024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.31%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TBF и TTT

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.16%
-79.23%
TBF
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и TTT

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 5.49%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
17.39%
TBF
TTT