Сравнение TBF с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TBF и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 2.36% против -2.99% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и EDV
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Доходность на риск
TBF vs. EDV — Ранг доходности на риск
TBF
EDV
Сравнение TBF c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.33 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.31 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.60 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.12 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TBF и EDV составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и EDV
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и EDV
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -59.96% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -13.84% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -55.03% | +37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -59.96% | +21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -54.22% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -23.14% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 7.26% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и EDV
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.45% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 9.91% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 17.22% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.62% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 19.84% | -5.30% |