Сравнение TBF с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TBF и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или EDV.
Основные характеристики
| TBF | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.67% | -6.30% |
| Дох-ть за 1 год | -2.88% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | 17.32% | -17.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | -7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.25% | -0.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.07 | 0.98 |
| Индекс Язвы | 6.84% | 8.63% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 21.04% |
| Макс. просадка | -70.40% | -59.96% |
| Текущая просадка | -48.53% | -51.17% |
Корреляция
Корреляция между TBF и EDV составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBF и EDV
С начала года, TBF показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.25% против -0.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и EDV
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBF c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и EDV
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности EDV в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.84% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.14% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и EDV
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и EDV
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.