PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

UUP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UUP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 3.07% против 17.41% соответственно.

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий UUP и SPMO

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

UUP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.06

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.60

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.96

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

6.90

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.06

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.66

Корреляция

Корреляция между UUP и SPMO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и SPMO

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок UUP и SPMO

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-30.95%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-12.70%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-22.74%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-30.95%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-7.31%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.66%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и SPMO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

7.22%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

12.80%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

22.77%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

19.08%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

20.09%

-13.10%