Сравнение UUP с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
UUP и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -4.04% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и QQQM
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
UUP vs. QQQM — Ранг доходности на риск
UUP
QQQM
Сравнение UUP c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.09 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.68 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.02 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.35 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UUP и QQQM составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и QQQM
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и QQQM
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -35.04% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -12.55% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -35.04% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.86% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.47% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и QQQM
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 6.58% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 12.79% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.45% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 22.24% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 22.26% | -15.27% |