Сравнение UUP с PFIX
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. UUP is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, UUP returned 5.89%/yr vs 17.43%/yr for PFIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UUP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности UUP и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -3.92%.
UUP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 3.13%
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUP и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.40% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.60% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between UUP and PFIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. PFIX — Ранг доходности на риск
UUP
PFIX
Сравнение UUP c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.40 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.62 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и PFIX
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -36.17% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -25.64% | +21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -36.17% | +26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -36.17% | +25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -20.78% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -17.13% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 16.52% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и PFIX
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 8.38% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 21.22% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 30.44% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 38.52% | -31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 38.29% | -31.33% |
Сравнение комиссий UUP и PFIX
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и PFIX
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PFIX в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.32% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and PFIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 5.89% for UUP. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 3.32% for UUP.
UUP is categorized as Currency, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.50% for PFIX.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор