PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUP с JPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с JPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.11%/yr vs 7.75%/yr for JPIN. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.37%/yr for JPIN.

Доходность

Сравнение доходности UUP и JPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у JPIN с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям JPIN по среднегодовой доходности: 3.11% против 7.75% соответственно.

UUP

1 день
0.32%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.32%
С начала года
4.85%
1 год
7.20%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.69%
10 лет*
3.11%

JPIN

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
6.68%
С начала года
9.49%
1 год
20.64%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и JPIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.85%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.49%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%

Correlation

The correlation between UUP and JPIN is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between UUP and JPIN has strengthened: their correlation has moved from -0.42 to -0.63, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP

Доходность на риск

UUP vs. JPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c JPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPJPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.46

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

6.41

-0.98

UUP vs. JPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и JPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и JPIN

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки JPIN в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и JPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPJPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-36.69%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-10.41%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-12.32%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-29.61%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-36.69%

+22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.08%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-6.99%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.23%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и JPIN

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.59%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPJPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.54%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

12.24%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

14.17%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

14.62%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

15.76%

-8.86%

Сравнение комиссий UUP и JPIN

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPIN в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и JPIN

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности JPIN в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.17%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.27%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and JPIN have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (3.54%) compared to UUP (1.59%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs JPIN's -36.69%.

On 10-year performance, JPIN leads with 7.75% vs 3.11% for UUP. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPIN has performed better with a 7.75% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

JPIN has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.27% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while JPIN is Foreign Large Cap Equities. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.37% for JPIN.

JPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и JPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор