PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPIN с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с IQDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while IQDF is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.95%/yr vs 9.59%/yr for IQDF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.59% соответственно.

JPIN

1 день
0.04%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
5.89%
С начала года
13.13%
1 год
23.80%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.83%
10 лет*
7.95%
Всё время*
7.18%

IQDF

1 день
-0.08%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
9.67%
С начала года
18.46%
1 год
33.67%
3 года*
23.09%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.59%
Всё время*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQDF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund
$2.04M$2.46M$2.14M

JPIN

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
$343.12K$648.90K$663.73K

Сравнение доходности по годам JPIN и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		13.13%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		18.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between JPIN and IQDF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.92

The correlation between JPIN and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и IQDF

Секторы
JPIN
IQDF

Промышленность

10.4%
11.8%

Недвижимость

8.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.3%

Здравоохранение

8.3%
5.2%

Сырьевые материалы

8.0%
7.5%

Финансовые услуги

7.4%
27.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.8%

Коммунальные услуги

6.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.6%

Энергетика

4.4%
5.0%

Технологии

3.9%
19.1%

Промышленность

JPIN
10.4%
IQDF
11.8%

Недвижимость

JPIN
8.6%
IQDF
3.0%

Потребительский защитный сектор

JPIN
8.5%
IQDF
5.3%

Здравоохранение

JPIN
8.3%
IQDF
5.2%

Сырьевые материалы

JPIN
8.0%
IQDF
7.5%

Финансовые услуги

JPIN
7.4%
IQDF
27.9%

Потребительский циклический сектор

JPIN
7.3%
IQDF
5.8%

Коммунальные услуги

JPIN
6.6%
IQDF
3.0%

Коммуникационные услуги

JPIN
5.6%
IQDF
3.6%

Энергетика

JPIN
4.4%
IQDF
5.0%

Технологии

JPIN
3.9%
IQDF
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с IQSIIQDF с VXUS

Доходность на риск

JPIN vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JPIN c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPINIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.12

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.84

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.37

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

12.66

-5.28

JPIN vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIN и IQDF

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-39.83%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.03%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-13.92%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.31%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-39.83%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.08%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-9.24%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и IQDF

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 3.59%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.75%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.14%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.96%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.80%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.52%

-0.74%

Сравнение комиссий JPIN и IQDF

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и IQDF

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IQDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.95%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.04%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and IQDF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (4.75%) compared to JPIN (3.59%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.59% vs 7.95% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.59% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

JPIN has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.95% for IQDF.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IQDF is Quality Factor. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.47% for IQDF.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор