Сравнение JPIN с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
JPIN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или HYG.
Основные характеристики
| JPIN | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 11.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 6.17% |
| Макс. просадка | -36.69% | -34.24% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIN и HYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и HYG
С начала года, JPIN показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и HYG
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и HYG
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности HYG в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.64% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и HYG
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и HYG
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.