Сравнение JPIN с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
JPIN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или HYG.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и HYG
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.23% против 3.95% соответственно.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
HYG
8.62%
0.12%
6.53%
13.37%
3.71%
3.95%
Основные характеристики
| JPIN | HYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 21.80 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 4.65% |
| Макс. просадка | -36.69% | -34.24% |
| Текущая просадка | -8.48% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и HYG
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и HYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и HYG
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности HYG в 6.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.36% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и HYG
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и HYG
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.