Сравнение JPIN с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
JPIN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или HYG.
Корреляция
Корреляция между JPIN и HYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и HYG
Основные характеристики
JPIN:
0.15
HYG:
1.75
JPIN:
0.29
HYG:
2.51
JPIN:
1.03
HYG:
1.31
JPIN:
0.16
HYG:
3.33
JPIN:
0.50
HYG:
11.93
JPIN:
3.72%
HYG:
0.66%
JPIN:
12.40%
HYG:
4.48%
JPIN:
-36.69%
HYG:
-34.24%
JPIN:
-11.74%
HYG:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 7.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPIN имеют среднегодовую доходность 4.02%, а акции HYG немного отстают с 3.99%.
JPIN
0.99%
-4.00%
-2.38%
1.86%
2.69%
4.02%
HYG
7.93%
-0.13%
5.17%
7.82%
3.04%
3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и HYG
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и HYG
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HYG в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 2.31% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.01% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и HYG
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и HYG
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.