Сравнение JPIN с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
JPIN и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VYM.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VYM
Основные характеристики
JPIN:
0.62
VYM:
0.47
JPIN:
0.97
VYM:
0.76
JPIN:
1.13
VYM:
1.11
JPIN:
0.77
VYM:
0.51
JPIN:
1.83
VYM:
2.39
JPIN:
5.20%
VYM:
3.08%
JPIN:
15.45%
VYM:
15.58%
JPIN:
-36.69%
VYM:
-56.98%
JPIN:
-3.71%
VYM:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.21% против 9.14% соответственно.
JPIN
7.31%
-2.22%
-0.12%
11.00%
9.25%
4.21%
VYM
-4.97%
-6.61%
-6.95%
7.96%
12.62%
9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VYM
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIN и VYM
JPIN
VYM
Сравнение JPIN c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VYM
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VYM в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.22% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.06% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VYM
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VYM
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 9.46%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.