PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

JPIN и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.22% соответственно.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий JPIN и VYM

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

JPIN vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.19

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.70

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.56

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

6.86

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.19

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPIN и VYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и VYM

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и VYM

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-56.98%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.32%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-15.84%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-35.21%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.91%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.25%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и VYM

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.60%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.96%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.14%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.97%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.33%

-0.38%