Сравнение JPIN с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
JPIN и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VYM.
Основные характеристики
| JPIN | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 22.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 10.53% |
| Макс. просадка | -36.69% | -56.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIN и VYM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VYM
С начала года, JPIN показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 9.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VYM
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VYM
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VYM в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.64% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VYM
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VYM
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.