Сравнение JPIN с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
JPIN и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VYM.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VYM
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.62%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.23% против 9.87% соответственно.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
VYM
19.62%
-0.49%
9.73%
27.83%
11.01%
9.87%
Основные характеристики
| JPIN | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 5.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 17.15 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 10.55% |
| Макс. просадка | -36.69% | -56.98% |
| Текущая просадка | -8.48% | -1.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VYM
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VYM
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VYM
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VYM
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.81% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.