PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с WDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

JPIN и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и WDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 7.73% против 7.33% соответственно.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Сравнение комиссий JPIN и WDIV

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.

WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.71

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.83

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

10.72

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между JPIN и WDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и WDIV

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью WDIV в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и WDIV

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и WDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-42.34%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.61%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-22.12%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-42.34%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.84%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-5.90%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и WDIV

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.49%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.39%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.08%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.68%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.43%

+0.52%