PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с WDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.75%/yr vs 7.48%/yr for WDIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPIN имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции WDIV немного отстают с 7.48%.

JPIN

1 день
-0.74%
1 месяц
2.05%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.67%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.75%

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и WDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.44%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Correlation

The correlation between JPIN and WDIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.88

The correlation between JPIN and WDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и WDIV

Секторы
JPIN
WDIV

Промышленность

14.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.4%

Здравоохранение

9.1%
4.6%

Коммунальные услуги

9.1%
13.8%

Финансовые услуги

9.0%
23.1%

Сырьевые материалы

8.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.8%

Недвижимость

8.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.9%

Технологии

6.9%
2.9%

Энергетика

6.2%
7.1%

Промышленность

JPIN
14.4%
WDIV
12.1%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
WDIV
6.4%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
WDIV
4.6%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
WDIV
13.8%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
WDIV
23.1%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
WDIV
3.1%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
WDIV
9.8%

Недвижимость

JPIN
8.5%
WDIV
13.3%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
WDIV
3.9%

Технологии

JPIN
6.9%
WDIV
2.9%

Энергетика

JPIN
6.2%
WDIV
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Доходность на риск

JPIN vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.16

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.10

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.55

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.39

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JPIN и WDIV

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-42.34%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.61%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-11.26%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-22.12%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-42.34%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.25%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.85%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.33%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и WDIV

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.95%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.01%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.18%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.77%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.40%

+0.61%

Сравнение комиссий JPIN и WDIV

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и WDIV

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WDIV в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and WDIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.53%) compared to WDIV (2.95%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs WDIV's -42.34%.

On 10-year performance, JPIN leads with 7.75% vs 7.48% for WDIV. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPIN has performed better with a 7.75% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 4.04% for WDIV.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WDIV is Global Equities. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.40% for WDIV.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор