Сравнение JPIN с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
JPIN и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или WDIV.
Корреляция
Корреляция между JPIN и WDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и WDIV
Основные характеристики
JPIN:
0.70
WDIV:
1.26
JPIN:
1.04
WDIV:
1.76
JPIN:
1.13
WDIV:
1.22
JPIN:
0.74
WDIV:
1.52
JPIN:
1.77
WDIV:
4.14
JPIN:
4.89%
WDIV:
3.20%
JPIN:
12.32%
WDIV:
10.52%
JPIN:
-36.69%
WDIV:
-42.35%
JPIN:
-5.15%
WDIV:
-4.19%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 4.13% против 3.91% соответственно.
JPIN
5.71%
3.49%
-2.00%
7.62%
5.48%
4.13%
WDIV
2.31%
2.34%
-0.28%
12.30%
3.37%
3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и WDIV
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIN и WDIV
JPIN
WDIV
Сравнение JPIN c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и WDIV
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности WDIV в 4.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 3.97% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.53% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и WDIV
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и WDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и WDIV
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.