Сравнение JPIN с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
JPIN и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или WDIV.
Корреляция
Корреляция между JPIN и WDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и WDIV
Основные характеристики
JPIN:
0.15
WDIV:
0.83
JPIN:
0.29
WDIV:
1.17
JPIN:
1.03
WDIV:
1.15
JPIN:
0.16
WDIV:
1.00
JPIN:
0.50
WDIV:
3.78
JPIN:
3.72%
WDIV:
2.37%
JPIN:
12.40%
WDIV:
10.85%
JPIN:
-36.69%
WDIV:
-42.35%
JPIN:
-11.74%
WDIV:
-6.48%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPIN имеют среднегодовую доходность 4.02%, а акции WDIV немного впереди с 4.12%.
JPIN
0.99%
-4.00%
-2.38%
1.86%
2.69%
4.02%
WDIV
7.45%
-4.35%
6.47%
8.74%
2.32%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и WDIV
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и WDIV
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности WDIV в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 2.31% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.64% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и WDIV
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и WDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и WDIV
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.