Сравнение JPIN с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
JPIN и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или WDIV.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и WDIV
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 11.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPIN имеют среднегодовую доходность 4.23%, а акции WDIV немного впереди с 4.42%.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
WDIV
11.23%
-2.76%
7.62%
19.53%
3.80%
4.42%
Основные характеристики
| JPIN | WDIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 10.95% |
| Макс. просадка | -36.69% | -42.35% |
| Текущая просадка | -8.48% | -3.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и WDIV
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и WDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и WDIV
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности WDIV в 4.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.49% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и WDIV
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и WDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и WDIV
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.