Сравнение JPIN с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
JPIN и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 25.32% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и DIVO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
JPIN vs. DIVO — Ранг доходности на риск
JPIN
DIVO
Сравнение JPIN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.99 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.92 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 9.07 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и DIVO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и DIVO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -30.04% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.21% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -13.72% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.96% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -2.62% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.95% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и DIVO
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 3.58% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.01% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.13% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.93% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.93% | +1.02% |