PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. JPIN is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, JPIN returned 7.91%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between JPIN and DIVO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.67

The correlation between JPIN and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и DIVO

Секторы
JPIN
DIVO

Промышленность

14.4%
16.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.9%

Здравоохранение

9.1%
6.7%

Коммунальные услуги

9.1%
2.0%

Финансовые услуги

9.0%
30.3%

Сырьевые материалы

8.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
1.0%

Недвижимость

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.6%

Технологии

6.9%
14.5%

Энергетика

6.2%
6.8%

Промышленность

JPIN
14.4%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
DIVO
6.9%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
DIVO
6.7%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
DIVO
2.0%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
DIVO
1.0%

Недвижимость

JPIN
8.5%
DIVO

-

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
DIVO
11.6%

Технологии

JPIN
6.9%
DIVO
14.5%

Энергетика

JPIN
6.2%
DIVO
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

JPIN vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.21

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.27

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.35

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

12.08

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.21

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Просадки

Сравнение просадок JPIN и DIVO

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-30.04%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-5.95%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-12.12%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-13.72%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

0.00%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.61%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.64%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и DIVO

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.17%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

6.95%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

9.03%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

11.94%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

14.84%

+1.17%

Сравнение комиссий JPIN и DIVO

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и DIVO

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and DIVO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.37%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 7.91% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 4.11% for JPIN.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор