Сравнение JPIN с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
JPIN и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или DIVO.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и DIVO
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.56%.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
DIVO
18.56%
-0.05%
8.98%
23.72%
12.19%
N/A
Основные характеристики
| JPIN | DIVO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 17.81 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 8.77% |
| Макс. просадка | -36.69% | -30.04% |
| Текущая просадка | -8.48% | -0.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и DIVO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и DIVO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и DIVO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DIVO в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.45% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и DIVO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и DIVO
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.