- ISIN
- US46641Q2093
- CUSIP
- 46641Q209
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JPMorgan Diversified Factor International Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $365M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции JPIN — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) показал доход в 6.95% с начала года и 18.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPIN составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 8.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность JPIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPIN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 6.98% | -6.99% | 3.80% | 1.67% | -3.31% | 6.95% | ||||||
| 2025 | 3.12% | 2.26% | 1.50% | 5.09% | 4.58% | 3.60% | -1.54% | 4.55% | 1.56% | 0.99% | 1.72% | 1.84% | 33.27% |
| 2024 | -1.25% | 1.64% | 3.35% | -2.61% | 4.06% | -1.80% | 4.26% | 3.04% | 1.93% | -5.86% | 0.43% | -3.93% | 2.66% |
| 2023 | 7.28% | -3.29% | 2.60% | 2.71% | -4.43% | 3.68% | 4.12% | -3.00% | -2.68% | -2.73% | 7.42% | 5.55% | 17.45% |
| 2022 | -2.69% | -1.35% | -0.17% | -5.35% | 1.30% | -8.44% | 3.93% | -5.28% | -10.39% | 4.02% | 12.57% | -1.19% | -14.14% |
| 2021 | 0.09% | 1.22% | 3.71% | 1.72% | 2.29% | -0.64% | -0.18% | 0.53% | -2.86% | 1.28% | -4.27% | 4.03% | 6.79% |
Метрики бенчмарка
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF has an annualized alpha of -1.53%, beta of 0.74, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2014.
- This ETF participated in 82.66% of S&P 500 Index downside but only 66.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.53%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 66.40%
- Участие в снижении
- 82.66%
Комиссия
Комиссия JPIN составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPIN имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.29 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.15 | -4.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.07 | $3.06 | $2.25 | $3.38 | $1.51 | $2.97 | $1.42 | $1.88 | $1.39 | $1.27 | $0.82 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $3.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $3.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF показал максимальную просадку в 36.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF составляет 5.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.69%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 11d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.61%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.96%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.32%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 20d | 7mo 3dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.41%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 29dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JPIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -56.78% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.10% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | -18.90% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -25.43% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -33.92% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.31% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -10.71% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.05% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPIN
Добавьте J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPIN