PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIN с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIN и VTIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности JPIN и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.25%
26.60%
JPIN
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIN:

0.31

VTIP:

2.53

Коэф-т Сортино

JPIN:

0.50

VTIP:

3.87

Коэф-т Омега

JPIN:

1.06

VTIP:

1.51

Коэф-т Кальмара

JPIN:

0.34

VTIP:

6.09

Коэф-т Мартина

JPIN:

1.07

VTIP:

16.10

Индекс Язвы

JPIN:

3.53%

VTIP:

0.29%

Дневная вол-ть

JPIN:

12.41%

VTIP:

1.81%

Макс. просадка

JPIN:

-36.69%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

JPIN:

-11.04%

VTIP:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.11% против 2.55% соответственно.


JPIN

С начала года

1.78%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.61%

5 лет

2.96%

10 лет

4.11%

VTIP

С начала года

4.58%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.38%

1 год

4.59%

5 лет

3.42%

10 лет

2.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIN и VTIP

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
График комиссии JPIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIN c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.372.53
Коэффициент Сортино JPIN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.593.87
Коэффициент Омега JPIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.51
Коэффициент Кальмара JPIN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.426.09
Коэффициент Мартина JPIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2816.10
JPIN
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
2.53
JPIN
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и VTIP

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VTIP в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
2.30%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.73%2.12%1.67%2.18%0.30%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.90%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и VTIP

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.04%
-0.44%
JPIN
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и VTIP

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.29%
0.41%
JPIN
VTIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab