Сравнение JPIN с VTIP
JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.95%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 7.95% против 3.09% соответственно.
JPIN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 7.18%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $343.12K | $648.90K | $663.73K | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам JPIN и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 13.13% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 25.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between JPIN and VTIP is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIN vs. VTIP — Ранг доходности на риск
JPIN
VTIP
Сравнение JPIN c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIN | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.24 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 12.99 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VTIP
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIN | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -6.27% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -0.71% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | -0.98% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -5.50% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -6.27% | -30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.25% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -1.03% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.23% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VTIP
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIN | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.38% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 1.20% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 1.51% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 2.76% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 2.74% | +13.04% |
Сравнение комиссий JPIN и VTIP
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VTIP
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.04% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIN and VTIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIN has higher volatility (3.59%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs VTIP's -6.27%.
On 10-year performance, JPIN leads with 7.95% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JPIN has performed better with a 7.95% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.
VTIP has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 4.04% for JPIN.
JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIN и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор