PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.75%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 7.75% против 3.14% соответственно.

JPIN

1 день
-0.74%
1 месяц
2.05%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.67%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.75%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.44%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between JPIN and VTIP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.16

The correlation between JPIN and VTIP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VIG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

JPIN vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.15

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
5.36

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.67

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

6.75

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

26.06

-17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.15

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.22

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JPIN и VTIP

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-6.27%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-0.70%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-0.98%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-5.50%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-6.27%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.02%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-1.04%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.18%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и VTIP

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.43%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

1.02%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

1.50%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

2.77%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

2.74%

+13.27%

Сравнение комиссий JPIN и VTIP

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и VTIP

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and VTIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.53%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, JPIN leads with 7.75% vs 3.14% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPIN has performed better with a 7.75% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.58% for VTIP.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор