Сравнение JPIN с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
JPIN и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и VTIP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIN показывает доходность 4.72%, а VTIP немного ниже – 4.61%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.23% против 2.41% соответственно.
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
VTIP
4.61%
-0.08%
3.01%
6.59%
3.53%
2.41%
Основные характеристики
| JPIN | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.96 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 24.40 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 2.13% |
| Макс. просадка | -36.69% | -6.27% |
| Текущая просадка | -8.48% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и VTIP
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между JPIN и VTIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIN c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и VTIP
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и VTIP
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и VTIP
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.