PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

JPIN и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.82%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 7.59% против 3.05% соответственно.

JPIN

1 день
3.35%
1 месяц
-6.99%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.66%
1 год
30.52%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.81%
10 лет*
7.59%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VIG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий JPIN и VTIP

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

JPIN vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.03

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.90

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

12.53

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между JPIN и VTIP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и VTIP

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.30%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и VTIP

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-6.27%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-0.98%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-5.50%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-6.27%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.37%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-1.05%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.30%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и VTIP

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

0.62%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

0.98%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

1.90%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

2.78%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

2.74%

+13.20%