PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UUP returned 3.13%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UUP и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 3.13% против 26.62% соответственно.

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between UUP and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

UUP vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.67

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.76

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.65

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-1.24

+6.12

UUP vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и FICO

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-79.26%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-52.12%

+48.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-61.28%

+51.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-61.28%

+50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-61.28%

+47.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-50.50%

+47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-18.03%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

27.47%

-26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FICO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

14.33%

-13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

39.21%

-34.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

50.67%

-44.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

40.73%

-33.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

38.07%

-31.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FICO

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FICO's -79.26%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор