PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. UUP is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, UUP returned 5.89%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UUP charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности UUP и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%1.11%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between UUP and DBMF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.09

The correlation between UUP and DBMF shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UUP и DBMF

Секторы
UUP
DBMF

Финансовые услуги

97.4%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

UUP

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

UUP

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

DBMF
6.1%

Энергетика

UUP

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

UUP

-

DBMF
12.7%

Промышленность

UUP

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

UUP

-

DBMF
2.5%

Технологии

UUP

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

UUP

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

UUP vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.22

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.92

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.50

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

16.30

-11.41

UUP vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и DBMF

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-20.39%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.10%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-15.60%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-20.39%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.91%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.56%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и DBMF

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.71%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

10.00%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

12.35%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.55%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

12.41%

-5.45%

Сравнение комиссий UUP и DBMF

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и DBMF

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and DBMF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.71%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs 5.89% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.32% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор