PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUP и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.10%.


UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.38%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

CTA

1 день
-1.22%
1 месяц
-10.45%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
6.45%
3 года*
9.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и CTA


2026 (YTD)2025202420232022
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.40%-4.99%13.50%3.63%5.67%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
6.10%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between UUP and CTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

0.22

The correlation between UUP and CTA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

UUP vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UUPCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.44

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

1.24

+3.65

UUP vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и CTA

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUPCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-18.07%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-12.94%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-12.94%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-12.94%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.71%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.57%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CTA

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUPCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.16%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

17.59%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

20.33%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

16.61%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

16.61%

-9.65%

Сравнение комиссий UUP и CTA

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и CTA

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности CTA в 5.13%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
5.13%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы


UUP and CTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.16%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 9.41% vs 4.21% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 9.41% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.32% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.78% for CTA.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор