Сравнение UUP с CTA
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. UUP is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, UUP returned 4.21%/yr vs 9.41%/yr for CTA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UUP charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности UUP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.10%.
UUP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 3.13%
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUP и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.40% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 5.67% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between UUP and CTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between UUP and CTA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. CTA — Ранг доходности на риск
UUP
CTA
Сравнение UUP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.44 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.24 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и CTA
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -18.07% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -12.94% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -12.94% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -12.94% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.71% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 4.57% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и CTA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 6.16% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 17.59% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 20.33% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 16.61% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 16.61% | -9.65% |
Сравнение комиссий UUP и CTA
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и CTA
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.32% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and CTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.16%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CTA leads with 9.41% vs 4.21% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 9.41% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.32% for UUP.
UUP is categorized as Currency, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.78% for CTA.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор