PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. UUP is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, UUP returned 5.00% vs 32.62% for AVDS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности UUP и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и AVDS

2026 (YTD)202520242023
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.37%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between UUP and AVDS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

-0.57

The correlation between UUP and AVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UUP и AVDS

Секторы
UUP
AVDS

Финансовые услуги

97.7%
12.1%

Сырьевые материалы

-

17.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

UUP
97.7%
AVDS
12.1%

Сырьевые материалы

UUP

-

AVDS
17.0%

Коммуникационные услуги

UUP

-

AVDS
2.9%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

AVDS
12.8%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

AVDS
5.1%

Энергетика

UUP

-

AVDS
6.1%

Здравоохранение

UUP

-

AVDS
4.5%

Промышленность

UUP

-

AVDS
22.6%

Недвижимость

UUP

-

AVDS
3.2%

Технологии

UUP

-

AVDS
9.7%

Коммунальные услуги

UUP

-

AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

UUP vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.21

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.04

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.63

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

10.24

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AVDS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.21

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.26

-1.06

Просадки

Сравнение просадок UUP и AVDS

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-13.51%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-12.44%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.73%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-2.84%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.19%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и AVDS

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.26%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.46%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

12.43%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

14.87%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.36%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

15.36%

-8.40%

Сравнение комиссий UUP и AVDS

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и AVDS

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and AVDS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 5.00% for UUP. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.16% for AVDS.

UUP is categorized as Currency, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор