Сравнение UTWY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UTWY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current US Treasury (20 Y). Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWY или SPY.
Корреляция
Корреляция между UTWY и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и SPY
Основные характеристики
UTWY:
0.11
SPY:
1.75
UTWY:
0.23
SPY:
2.36
UTWY:
1.03
SPY:
1.32
UTWY:
0.09
SPY:
2.66
UTWY:
0.21
SPY:
11.01
UTWY:
5.45%
SPY:
2.03%
UTWY:
10.84%
SPY:
12.77%
UTWY:
-18.19%
SPY:
-55.19%
UTWY:
-7.65%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTWY показывает доходность 2.35%, а SPY немного выше – 2.36%.
UTWY
2.35%
2.46%
-5.05%
1.55%
N/A
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и SPY
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTWY и SPY
UTWY
SPY
Сравнение UTWY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и SPY
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.43% | 4.57% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и SPY
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и SPY
Текущая волатильность для US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.