PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWY с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTWY с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWY returned -0.44%/yr vs -5.03%/yr for EDV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности UTWY и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.41%.

UTWY

1 день
0.19%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.17%
1 год
3.28%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWY и EDV

2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.45%4.82%-4.92%-1.81%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%-4.64%

Correlation

The correlation between UTWY and EDV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.97

The correlation between UTWY and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с SPTLUTWY с ZHOGUTWY с ZTOPUTWY с SPITUTWY с ZTEN
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

UTWY vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWYEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.22

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.51

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWY vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWYEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UTWY и EDV

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTWYEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-59.96%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-12.54%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-26.99%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-54.31%

+48.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-23.44%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

5.40%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и EDV

Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTWYEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.99%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

9.65%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

14.64%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

21.62%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

19.81%

-8.71%

Сравнение комиссий UTWY и EDV

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и EDV

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UTWY and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to UTWY (2.47%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs EDV's -59.96%.

On 3-year performance, UTWY leads with -0.44% vs -5.03% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTWY has performed better with a -0.44% return vs -5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UTWY.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.68% for UTWY.

UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.05% for EDV.

UTWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWY и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор