Сравнение UTWY с ZTEN
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UTWY returned 3.28% vs 6.32% for ZTEN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ZTEN с доходностью 0.33%.
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 4.82% | -0.13% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 9.15% | 0.29% |
Correlation
The correlation between UTWY and ZTEN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between UTWY and ZTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
UTWY
ZTEN
Сравнение UTWY c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.91 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.21 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.28 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.16 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и ZTEN
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -3.43% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -3.32% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.30% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -0.79% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.02% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и ZTEN
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.60% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.77% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 4.99% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.79% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.79% | +5.31% |
Сравнение комиссий UTWY и ZTEN
И UTWY, и ZTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и ZTEN
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ZTEN в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UTWY and ZTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTWY has higher volatility (2.47%) compared to ZTEN (1.60%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs ZTEN's -3.43%.
On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 3.28% for UTWY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWY and ZTEN have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.68% for UTWY.
UTWY is categorized as Government Bonds, while ZTEN is Long-Term Bond. UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: F/m Investments and F/m.
ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор