Сравнение UTWY с ZTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN).
UTWY и ZTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и ZTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -0.13% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью -0.41%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и ZTEN
И UTWY, и ZTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
UTWY
ZTEN
Сравнение UTWY c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.00 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.79 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.72 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.00 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.20 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и ZTEN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и ZTEN
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и ZTEN
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ZTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -3.43% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -3.42% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.03% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.69% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.07% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и ZTEN
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 3.52% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 5.86% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.88% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.88% | +5.40% |