Сравнение UTWY с TLT
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWY returned 0.28%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
UTWY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.67%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $122.17K | $62.90K | $65.77K |
Сравнение доходности по годам UTWY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -2.01% | 4.82% | -4.92% | -1.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | -2.43% |
Correlation
The correlation between UTWY and TLT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between UTWY and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. TLT — Ранг доходности на риск
UTWY
TLT
Сравнение UTWY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.22 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.48 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWY и TLT
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -48.35% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.74% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.88% | -14.79% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -41.60% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -14.00% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.65% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и TLT
Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 2.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.51% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 6.88% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 9.25% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 15.74% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.83% | -3.87% |
Сравнение комиссий UTWY и TLT
И UTWY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и TLT
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UTWY and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to UTWY (2.19%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, UTWY leads with 0.28% vs -0.82% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWY has performed better with a 0.28% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWY and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTWY has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.70% for TLT.
UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: F/m and iShares.
UTWY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор