Сравнение UTWY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UTWY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и TLT
И UTWY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. TLT — Ранг доходности на риск
UTWY
TLT
Сравнение UTWY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.10 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.06 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.13 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.26 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и TLT
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и TLT
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -48.35% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -9.23% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -40.23% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -13.62% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.39% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и TLT
Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 3.39%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.71% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 6.61% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 11.40% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 15.88% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.93% | -3.65% |