Сравнение UTWY с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
UTWY и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWY и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | 5.72% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и ZHOG
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
UTWY vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
UTWY
ZHOG
Сравнение UTWY c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.00 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.67 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.12 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 8.53 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.00 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.61 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и ZHOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и ZHOG
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и ZHOG
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -3.66% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -2.20% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.73% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.73% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.55% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и ZHOG
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.70% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 1.09% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 2.30% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.12% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.12% | +7.16% |